Je commence la semaine prochaine mon intervention sur la science de données, dans le cadre du cours INF7100. Je commence à mettre en ligne les slides du cours, et les capsules vidéos associées.
Tag Archives: slides
Slides 1 – loi binomiale
Allez, on reprend les cours, après un peu plus de deux semaines d’interruption… Mais je reprends tranquillement, en revenant sur des rappels que j’avais fait au premier cours, et dont on aura finalement besoin très bientôt ! On revient sur la loi de Bernoulli, la loi binomiale et la loi multinomiale. Et on parlera inférence, et tests. Les slides sont en ligne (slides 1) et la vidéo aussi (slides 1)
Il y a une coquille dans les slides (7 et 8) mais je n’ai pas interrompu la vidéo et j’essayais de continuer comme si de rien n’était. Pour la proportion \widehat{p}, on a juste la loi asymptotique Gaussienne (ou une transformation de la loi Binomiale à distance finie, mais pas de loi de Student, désolé pour le copier-coller depuis des vieux slides qui parlaient d’estimation de moyenne \overline{x} pour des observations supposées Gaussiennes)
J’essaye de limiter le nombre d’erreurs, mais ces cours à distance me prennent beaucoup de temps, et je n’ai pas le courage pour refaire les vidéos, pour l’instant. Toutes mes excuses.
Reprise des cours (à venir)
Lundi, les cours de la session d’hiver reprennent… à distance. Je vais mettre en ligne une série de capsules vidéos pour finir le cours, sur les GLM. J’ai mis en ligne une première vidéo (slides 0) pour annoncer le plan. J’ai fait des slides rapidement (ça changera des cours que je faisais au tableau) et je fais des enregistrement unique, sans montage, histoire de mettre en ligne rapidement le cours en ligne. Le pdf des slides est aussi en ligne (slides 0). J’essayerais de mettre les vidéos en ligne au fur et à mesure. Je ne suis pas particulièrement fier de moi, mais quitte à perdre du temps à faire le guignol devant la caméra, autant que ça serve au plus grand nombre.
Ah oui, il y a probablement des coquilles, voire des erreurs dans les slides… les commentaires sont ouverts pour me faire part de toute suggestion !
Data Science and Big Data for Actuaries, in Barcelona
Tuesday afternoon, I will give a lecture on Data Science & Big Data for Actuaries in Barcelona, for Summer School of the Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros. For this two hour lecture, there will be live streming on UBtv. Slides are available online (as usual, download the pdf to get the animated version)
Supports de cours en R
Lundi, second cours de R pour la formation Actuaire: Data Science. Pour la première fois, je quitte mon format de slides (au format pdf) pour autre chose. Plus pratique pour présenter du code R. Une solution est de passer par R Markdown, et plus spécifiquement Slidify (qui permet de créer des slides)
On a un document, dans l’éditeur de RStudio, et la structure est assez simple. On a un préambule, et ensuite du texte,
C’est du Markdown, tout simplement. Mais on peut aussi mettre du code R, pour générer des tableaux, des sorties, des graphes,
Ensuite, au lieu de faire run pour exécuter le code, on utilise Knit HTML, qui va permettre de générer les slides
Plus précisément, ces derniers vont s’ouvrir dans une fenêtre RStudio, mais qu’on peut aussi visualiser dans un browser,
C’est avec ces fonctions que les slides ont été générés.
Une autre solution est de passer par Jupyter. L’installation prend un peu de temps (mais c’est relativement bien documenté). En lançant Jupyter, on crée un notebook en R,
Par défaut, on a un premier bloc de lignes de commandes
Pour en rajouter avant, ou après, rien de plus simple
On a alors un second blog, après l’affichage d’une sortie de régression, afin de générer un graphique
On peut soit garder les instructions, telles quelles, soit les exécuter, afin de visualiser les sorties
qui peuvent être des sorties de régression, ou des graphiques
On peut aussi insérer des blocs qui seront un Markdown (du texte, quoi), et pas seulement du code
On peut par exemple insérer un ‘titre’ de section
Et là encore, on exécute, pour afficher.
Cette année, pour mon cours de R, j’ai opté pour Slidify, mais peut être que Jupyter pourrait être une alternative intéressante, pour rendre le cours plus interactif. On en reparlera…
Modèles de Prévision, suite
La seconde partie de transparents pour le cours ACT6420 est en ligne. Il s’agit d’un document qui permettra à tout le monde garder des traces, mais je n’entends pas forcément les suivre… Par exemple, ce soir, je propose de jouer un peu avec les données d’incendies à Chicago
> chicago=read.table("http://freakonometrics.free.fr/chicago.txt",
+ header=TRUE,sep=";")
> Y=chicago$Fire
> X1=chicago$X_1
> X2=chicago$X_2
> X3=chicago$X_3
> base=data.frame(Y,X1,X2,X3)
ou une base sur les états américains (cf un ancien billet)
> US=read.table("http://freakonometrics.free.fr/US.txt", + header=TRUE,sep=";")
Sinon, la semaine passée, on avait évoqué la matrice chapeau (dont on reparlera davantage lorsque l’on évoquera la phase de diagnostique). L’idée était de noter que
avec
On peut visualiser cette matrice avec le code suivant
> X=cbind(1,cars$speed)
> M=X %*% solve( t(X) %*% X) %*% t(X)
> Q=matrix(as.numeric(cut(M,c(-10,quantile(M,(1:5)/6),10),labels=1:6)),50,50)
> plot(1:50,1:50,col="white",axes=FALSE,xlab="",ylab="",ylim=c(50,0))
> library(RColorBrewer)
> couleur=rev(brewer.pal(6,"RdBu"))
> for(i in 1:50){for(j in 1:50){ points(i,j,col=couleur[Q[i,j]],pch=15,cex=1)}}
> axis(1)
> axis(2)
avec des cases rouges pour les valeurs importantes (et positive) et des case bleues pour des valeurs importantes (mais négatives)
Crash course on R for financial and actuarial econometrics
Next Friday, I will give in Montréal a crash course entitled Econometric Modeling in Finance and Insurance with the R Language. Since IFM2 wanted this course to be an opportunity to discover R, the first part o fthe course will be on the R language. Slides can be downloaded from here.
(since the course is still scheduled, all comments and remarks are welcomed)
Risk Uncertainty and Decision Conference
Marc Henry will present our paper Local Utility and Multivariate Risk Aversion (writen with Alfred Galichon, still available online on http://papers.ssrn.com/) at the Risk Uncertainty and Decision Conference in Evanston, IL, at Northwestern University.
I will try to upload the slides soon…
Talk on bivariate count times series to model eathquake dynamics
Monday afternoon, I will be giving a talk at UQAM on very recent work done with Mathieu Boudreault, on bivariate counting processes, applied to model earthquakes dynamics (see here). The slides can be downloaded on the blog,
Additional results will be mentioned in the talk, that were not in the first draft version,
