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Want to say one thing and the exact oppositive with strong confidence ?

No need to do politics. Just take a statistical course. And I do not talk about misinterpretation of statistics, but I talk about the mathematical foundations of statistical tests.
Consider the following parametric test, with a one-dimensional parameter: http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-01.gif versus http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-02.gif, for some (fixed) http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-03.gif. A standard way of doing such a test is to consider an rejection region http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-05.gif. The test works as follows: consider a sample http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-06.gif,

  • if http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-07.gif, then we accept http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-H0.gif
  • if http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-09.gif, the we reject http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-H0.gif

For instance, consider the case of a Bernoulli sample, with probability http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-62.gif. The standard idea is to define

http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-13.gif

The rejection region is then based on statistic http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-210.gif,

  • if http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-25.gif, then we accept http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-H0.gif
  • if http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-22.gif, the we reject http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-H0.gif

where threshold http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-26.gif is taken so that the probability to make a first type error is http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-28.gif(say 5%) using the Gaussian approximation for z. Here

http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-30.gif

Thus, the acceptation region is then the green area below, while the rejection region is the red one, for http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-210.gif.

Consider now the exact opposite test (with the same http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-03.gif), http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-51.gifversus http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-52.gif. Here, we use the same statistics, and the test is

  • if http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-22.gif, then we accept http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-H0.gif
  • if http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-25.gif, the we reject http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-H0.gif

where now

http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-50.gif

Thus, now, the acceptation region is then the green area below, while the rejection region is the red one.

So if we summarize what we just said,

  • in the region on the left below, both test agree that http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-55.gif
  • in the region on the right below, both test agree that http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-57.gif
  • and in the region in blue, in the middle, the two tests disagree (one claims that http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-55.gif, and the other one that http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-57.gif)

Here is the evolution of the region as a function of http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-56.gif (the size of the sample) when the sample frequency is 20%. With a small sample size, we can hardly say anything.

n=seq(1,100)
p=0.2
x1=p+qnorm(.95)*sqrt(p*(1-p)/n)
x2=p+qnorm(.05)*sqrt(p*(1-p)/n)
plot(n,x1,type="l",ylim=c(0,1))
polygon(c(n,rev(n)),c(x1,rev(x2)),col="light blue",border=NA)
lines(n,x1,lwd=2,col="red")
lines(n,x2,lwd=2,col="red")

One might say that those bounds are based on a Gaussian approximation which is not correct when http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-56.gif is too small. So we can compute exact bounds,
y1=qbinom(.95,size=n,prob=p)/n
y2=qbinom(.05,size=n,prob=p)/n
polygon(c(n,rev(n)),c(y1,rev(y2)),col="blue",border=NA)
lines(n,y1,lwd=2,col="red")
lines(n,y2,lwd=2,col="red")

and we get

This is what we can observe if we use R statistical procedures, either the asymptotic one,

> prop.test(2,10,.5,alternative="less")
 
1-sample proportions test with continuity correction
 
data:  2 out of 10, null probability 0.5
X-squared = 2.5, df = 1, p-value = 0.05692
alternative hypothesis: true p is less than 0.5
95 percent confidence interval:
0.0000000 0.5100219
sample estimates:
p
0.2
 
> prop.test(2,10,.5,alternative="greater")
 
1-sample proportions test with continuity correction
 
data:  2 out of 10, null probability 0.5
X-squared = 2.5, df = 1, p-value = 0.943
alternative hypothesis: true p is greater than 0.5
95 percent confidence interval:
0.04368507 1.00000000
sample estimates:
p
0.2

or a more accurate one

> binom.test(2,10,.5,alternative="less")
 
Exact binomial test
 
data:  2 and 10
number of successes = 2, number of trials = 10, p-value = 0.05469
alternative hypothesis: true probability of success is less than 0.5
95 percent confidence interval:
0.0000000 0.5069013
sample estimates:
probability of success
0.2
 
> binom.test(2,10,.5,alternative="greater")
 
Exact binomial test
 
data:  2 and 10
number of successes = 2, number of trials = 10, p-value = 0.9893
alternative hypothesis: true probability of success is greater than 0.5
95 percent confidence interval:
0.03677144 1.00000000
sample estimates:
probability of success
0.2

Here, when the sample frequency is 20% and http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-56.gif is equal to 10, we accept at the same time that theta is higher than 50% and lower than 50%.
And obviously it is not only a theoretical problem: it has obviously some strong implications. This morning, a good friend mentioned a post published some months ago, online here, about discrimination, and the lack of women with academic positions in mathematics, in France. As claimed by the author of the post“A Paris VI, meilleure université française selon son président, sur 11 postes de maitres de conférences, 5 filles classées premières. Il y a donc des filles excellentes ? A Toulouse, sur 4 postes, 2 filles premières. Parité parfaite. Mais à côté de cela, Bordeaux, 4 postes, 0 fille première. Littoral, 3 postes, 0 fille, Nice, 5 postes, 0 fille, Rennes, 7 postes, 0 fille…”.
Consider the latter one: in Rennes, out of 7 people hired last year, no woman. So in some sense, it looks obvious that there is some kind of discrimination ! Zero out of seven ! Well, if we consider the fact that around 30% of PhD thesis in mathematics were defended by women those years, we can also try to see is there if no “positive discrimination“, i.e. test http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-lies-60.gif where theta is the probability to hire a woman (just to be a little bit provocative).

> prop.test(0,7,.3,alternative="less")
 
1-sample proportions test with continuity correction
 
data:  0 out of 7, null probability 0.3
X-squared = 1.7415, df = 1, p-value = 0.09347
alternative hypothesis: true p is less than 0.3
95 percent confidence interval:
0.0000000 0.3719021
sample estimates:
p
0
 
Warning message:
In prop.test(0, 7, 0.3, alternative = "less") :
Chi-squared approximation may be incorrect
> binom.test(0,7,.3,alternative="less")
 
Exact binomial test
 
data:  0 and 7
number of successes = 0, number of trials = 7, p-value = 0.08235
alternative hypothesis: true probability of success is less than 0.3
95 percent confidence interval:
0.0000000 0.3481637
sample estimates:
probability of success
0

With no woman hired that year, we can still pretend that there was some kind of “positive discrimination“. An note that we do accept – with more confidence – the assumption of “positive discrimination” if we look at all universities together,

> prop.test(5+2,11+4+4+3+5+7,.3,alternative="less")
 
1-sample proportions test with continuity correction
 
data:  5 + 2 out of 11 + 4 + 4 + 3 + 5 + 7, null probability 0.3
X-squared = 1.021, df = 1, p-value = 0.1561
alternative hypothesis: true p is less than 0.3
95 percent confidence interval:
0.0000000 0.3556254
sample estimates:
p
0.2058824
 
> binom.test(5+2,11+4+4+3+5+7,.3,alternative="less")
 
Exact binomial test
 
data:  5 + 2 and 11 + 4 + 4 + 3 + 5 + 7
number of successes = 7, number of trials = 34, p-value = 0.1558
alternative hypothesis: true probability of success is less than 0.3
95 percent confidence interval:
0.0000000 0.3521612
sample estimates:
probability of success
0.2058824

So obviously, with small sample, almost anything can be claimed !

Tests statistiques et intervalles de confiance

Comme je l’avais énoncé rapidement à la fin du chapitre sur les intervalles de confiance, il existe une forme de dualité entre tests et intervalles de confiance. Par exemple, si on considère un test sur la moyenne, de la forme http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/testic-01.gifcontre http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/testic-02.gif dans un modèle Gaussien, http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/test-ic03.gif, la région d’acceptation (de niveau http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/testic-04.gif) sera de la forme

http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/testic-05.gif
c’est à dire si

http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/testic-06.gif
Aussi, pour qu’une valeur http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/testic-07.gif soit acceptée avec un niveau http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/testic-04.gif (erreur de première espèce associée à un test bilatéral), une condition nécessaire et suffisante est que http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/testic-07.gif appartienne à l’intervalle de confiance (symétrique) centré sur la moyenne empirique.
Il y a ainsi dualité entre deux concepts

  • prendre une valeur acceptée pour un test bilatéral de niveau http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/testic-04.gif
  • prendre une valeur appartenant à l’intervalle de confiance symétrique de niveau 1-http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/testic-04.gif

Considérons par exemple le test asymptotique du rapport de vraisemblance (évoqué ici), dont la région d’acceptation sera de la forme

http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/tesp100.gif
Étant donné un échantillon http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/testh03.gif, l’intervalle de confiance pour  est

http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/tesp101.gif
Numériquement, reprenons l’exemple du jeu de pile ou face abordé ici.

> n=20; alpha=.05
> X=sample(0:1,size=n,replace=TRUE)
> neglogL=function(p){-sum(log(dbinom(X,size=1,prob=p)))}
> pml=optim(fn=neglogL,par=0.5,method="BFGS")$par
Warning messages:
1: In dbinom(x, size, prob, log) : NaNs produced
2: In dbinom(x, size, prob, log) : NaNs produced
> p=seq(0,1,by=.01)
> logL=function(p){sum(log(dbinom(X,size=1,prob=p)))}
>
> TLR=function(p0){2*(logL(pml)-logL(p0))<qchisq(1-alpha,df=1)}
> (IC=sapply(p,TLR))
[1] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
[13] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
[25] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE  TRUE
[37]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
[49]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
[61]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
[73]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
[85] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
[97] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
> c(p[min(which(IC==TRUE))],p[max(which(IC==TRUE))])
[1] 0.34 0.75


Graphiquement, on visualise l’intervalle de confiance (à 95%) entre les deux traits verticaux.
De manière duale, à partir d’un intervalle de confiance http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/testp-103.gif pour , on peut construire un test. Si http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/qqqh20.gif appartient à http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/testp-103.gif, on accepte H_0,  sinon on rejette cette hypothèse. Par construction,

http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/testp-102.gif
Par exemple l’intervalle de confiance usuel – à 95% – pour une proportion est de la forme suivante

http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/testp107.gif
Si http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/qqqh20.gif appartient à cet intervalle, on accepte http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/testp109.gif (contre l’hypothèse bilatérale http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/testp101.gif).

> a=mean(X)-1.96/sqrt(n)*sqrt(mean(X)*(1-mean(X)))
> b=mean(X)+1.96/sqrt(n)*sqrt(mean(X)*(1-mean(X)))
> c(a,b)
[1] 0.3319638 0.7680362


La région entre les deux traits verticaux est la région d’acceptation.

Margin of error, and comparing proportions in the same sample

Irecently tried to answer a simple question, asked by @adelaigue. Actually, I thought that the answer would be obvious… but it is a little bit more compexe than what I thought. In a recent survey about elections in Brazil, it was mentionned in a French newspapper that “Mme Rousseff, 62 ans, de 46,8% des intentions de vote et José Serra, 68 ans, de 42,7%” (i.e. proportions obtained from the survey). It is also mentioned that “la marge d’erreur du sondage est de 2,2% ” i.e. the margin of error is 2.2%, which means (for the journalist) that there is a “grande probabilité que les 2 candidats soient à égalité” (there is a “large probability” to have equal proportions).
Usually, in sampling theory, we look at the margin of error of a single proportion. The idea is that the variance of https://latex.codecogs.com/gif.latex?%20\widehat{p}, obtained from a sample of size https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial15.png is

https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/m201.png

thus, the standard error is

https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/m202.png

The standard 95% confidence interval, derived from a Gaussian approximation of the binomial distribution is

https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/m203.png

The largest value is obtained when p is 1/2, and then we have a worst case confidence interval (an upper bound) which is

https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/m204.png

So with a margin of error https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/m205.png means that https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/m206.png. Hence, with a 5% margin of error, it means that n=400. While 2.2% means that n=2000:
> 1/.022^2
[1] 2066.116
Classically, we compare proportions between two samples: surveys at two different dates, surveys in different regions, surveys paid by two different newpapers, etc. But here, we wish to compare proportions within the same sample. This has been consider in an “old” paper published in 1993 in the American Statistician,

It contains nice figures to illustrate the difference between the standard approach,

and the one we would like to study here.

This point is mentioned in the book by Kish, survey sampling (thanks Benoit for the reference),


Let https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial05.png and https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial06.png denote empirical frequencies we have obtained from the sample, based on https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial15.png observations. Then since

https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial07.png
https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial08.png

and

https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial09.png

we have

https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial11.png

Thus, a natural margin of error on the difference between the two proportion is here

https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/m207.png

which is here 4 points
> n=2000
> p1=46.8/100
> p2=42.7/100
> 1.96*sqrt((p1+p2)-(p1-p2)^2)/sqrt(n)
[1] 0.04142327
Which is exactly the difference we have here ! Hence, the probability of reaching such a value is quite small (2%)
> s=sqrt(p1*(1-p1)/n+p2*(1-p2)/n+2*p1*p2/n)
> (p1-p2)/s
[1] 1.939972
> 1-pnorm(p1-p2,mean=0,sd=sqrt((p1+p2)-(p1-p2)^2)/sqrt(n))
[1] 0.02619152

Actually, we can compare the three margin of errors we have so far,

  • the upper bound
https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/m208.png
  • the “average one”
https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/m209.png

where

https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/m212.png
  • the more accurate one we just obtained,
https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/m213.png

where https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/m214.png.
> p=seq(0,.5,by=.01)
> ic1=rep(1.96/sqrt(4*n),length(p))
> ic2=1.96*sqrt(p*(1-p))/sqrt(n)
> delta=.01
> ic31=1.96*sqrt(2*p-delta^2)/sqrt(n)
> delta=.2
> ic32=1.96*sqrt(2*p-delta^2)/sqrt(n)
> plot(p,ic32,type=”l”,col=”blue”)
> lines(p,ic31,col=”red”)
> lines(p,ic2)
> lines(p,ic1,lty=2)
So on the graph below, the dotted line is the standard upper bound, the plain line in black being a more accurate one when the probability is https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial19.png (the x-axis). The red line is the true margin of error with a large difference between candidates (20 points) and the blue line with a small difference (1 point).


Remark: an alternative is to consider a chi-square test, comparering two multinomial distributions, with probabilities https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/m215.png and https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/m216.png where https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial19.png is the average proportion, i.e. 44.75%. Then

https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial21.png

i.e.  https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial22.png=3.71
> p=(p1+p2)/2
> (x2=n*((p1-p)^2/p+(p2-p)^2/p))
[1] 3.756425
> 1-pchisq(x2,df=1)
[1] 0.05260495
Under the null hypothesis, https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial22.png should have a chi-square distribution, with one degree of freedom (since the average is fixed here). Here the probability to reach that level is around 5% (which can be compared with the 2% we add before).

So finally, I would think that here, stating that there is a “large probability” is not correct…

et c’est parti pour les élections…

Ce soir, @imparibus reprenait  une information du Point (ici). “Un sondage de l’institut Sensus diffusé jeudi crédite Mme Rousseff, 62 ans, de 46,8% des intentions de vote et José Serra, 68 ans, de 42,7% […]  la marge d’erreur du sondage est de 2,2%, a expliqué un reponsable de l’enquête [… ce qui donne une ] grande probabilité que les 2 candidats soient à égalité”. @imparibus affirmait que c’était faux,@adelaigue me demandant mon avis…
Bon, je suis flâté qu’Alexandre m’appelle à l’aide, mais je suis plutôt nul en sondage… Bref, pour faire une réponse intelligente et détaillée, il me faudra un peu plus de place que ce que ne me propose Twitter…
Soit https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial01.png la probabilité de voter pour R, et https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial02.png la probabilité de voter pour S. On note https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial03.png la probabilité de voter pour un autre candidat, https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial04.png.
Si https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial05.png et https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial06.png sont les fréquences empiriques obtenues à partir de https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial15.png personnes sondées, rappelons que

https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial07.png
https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial08.png

et

https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial09.png

Aussi,

https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial11.png

Si on veut tester https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial12.png (hypothèse https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial13.png) car c’est finalement de ça qu’on parle ici, l’idée la plus naturelle serait d’introduire la statistique de test d’égalité des proportions,

https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial14.png

qui suit – à la louche – une loi normale sous https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial13.png.
C’est bien joli tout ça, mais je ne connais pas https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial15.png ! En fait, on va essayer de s’aider de la petite phrase “la marge d’erreur du sondage est de 2,2%”
Alors si j’en crois le site d’ipsos (ici),  cette marge d’erreur correspond à 2000 personnes interrogées…
Or ici https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial05.png =46% et et https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial06.png = 42.7%, avec

https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial16.png

soit,

https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial18.png

Si on compare à une loi normale, on a 2.6% de chances d’atteindre une telle valeur…
On peut aussi faire un test du chi-deux. En cas d’égalité des proportions, on devrait avoir https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial19.png=44.75%
et si on utilise un test du chi-deux pour mesurer la distance entre les deux lois multinomiale (sous https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial13.png et sous H1), on a comme distance du chi-deux

https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial21.png

soit ici https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial22.png=3.71 avec 2000 personnes interrogées. Sous https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial13.pnghttps://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial22.png devrait suivre une loi du chi-deux à 1 degré de liberté, ce qui donne une p-value de 5.26%.
On peut aussi tenter un test de rapport de vraisemblance. Sous https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial13.png, on a

https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial24.png

alors que sous https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial23.png

https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial25.png

(en utilisant la forme des lois multinomiales). Le rapport des vraisemblances s’écrit alors

https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial26.png

soit ici https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial27.png= 10.436. La statistique de test est icihttps://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial27.png qui doit suivre, sous https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/latex/multinomial13.png une loi du chi-deux à un degré de liberté. La p-value associée est alors de l’ordre de 0,1%….
Bon, il semble qu’on puisse raffiner un peu les tests, en reprenant les idées de Nass (1959) et de Hoel (1938) – mais qui sont intéressant si on a peu de données (ce qui n’est pas vraiment le cas ici).
Bref, j’aurais tendance à être plutôt d’accord avec @imparibus. Maintenant, je suis nul en sondage, donc si quelqu’un a d’autres idées, je suis preneur ! Surtout que j’ai peut-être fait quelques erreurs de calculs ici ou là….

Intervalle de confiance pour une proportion

Je voulais poster un petit billet puisque c’est la deuxième fois que l’on me pose une question similaire. Pour déterminer un intervalle de confiance pour une proportion, on connaît tous la formule

La question qui m’avait été posée est simple: que se passe-t-il si n est petit, et si – empiriquement – on a trouvé une proportion de 100% ? Dit autrement: “on fait 5 lancers de “pile” ou “face” et que on obtient 5 fois “pile”: que peut-on dire sur p, la probabilité de tomber sur “pile” ?”

On utilisant la formule précédente, on est un peu bloqué…

  • La première réponse pourrait être fréquentiste, et consiste à proposer une lecture duale de l’intervalle de confiance, et des abaques.

Le graphique de droite montre, en trait violet, l’intervalle de confiance approché, c’est à dire avec l’intervalle de confiance indiqué ci-dessus. La courbe bleue, encadrant la zone verte correspond à l’intervalle de confiance calculé à partir des quantiles d’une loi binomiale de paramètre la fréquence empirique observée. Ici, on aurait envie de dire que p a 95% de chance d’être supérieure à 47.8%.

En fait, cette “lecture duale” des abaques revient à construire – me semble-t-il – l’intervalle de confiance de Clopper-Pearson. L’intervalle de confiance a ici la forme suivante

Notons que c’est cette technique qui est utilisée sous R, via la fonction binom.test du package de base. Ici, on obtient

> binom.test(x, n, p = 0.5,conf.level = 0.95)
Exact binomial test
data: x and n
number of successes = 5, number of trials = 5, p-value = 0.0625
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
0.4781762 1.0000000
sample estimates:
probability of success
1

…. ce qui correspond exactement à l’intervalle de confiance calculé précédemment. On retrouve d’ailleurs cette fonction dans binconf i.e.

> binconf(x = 5, n = 5, alpha = .05, method = "exact")
PointEst Lower Upper
1 0.4781762 1

qui donne (c’est rassurant) toujours la même chose. On peut aussi programme l’intervalle de confiance proposé par Heldge Blacker, qui donne ici un intervalle de confiance de la forme [50%; 100%]. Pour aller plus loin, je pourrais renvoyer au papier de Lawrence Brown, Tony Cai et Anirban DasGupta, dans Statistical Science sur ce sujet.

  • Une seconde réponse pourrait être une approche bayésienne, qui d’ailleurs correspond exactement à l’expérience de Bayes (1763) ou Laplace (1786).

On suppose que p est une variable aléatoire. On se donne une information a priori, et on peut se demander ce que devient la loi a posteriori de p, sachant que 5 “piles” ont été observés. On suppose que les tirages sont indépendants, et donc la probabilité d’avoir k fois “piles” sur n tirages suit une loi binomiale, conditionnellement à p, i.e.

Le plus simple est de considérer comme loi a priori la loi conjuguée de la loi binomiale, à savoir une loi beta. Dans ce cas, si p suit a priori une loi B(a,b), alors la loi a posteriori de p, sachant que x “pile” ont été observés est une loi B(a+x,b+n-x).

expérience décrite

La courbe en rouge est la densité de la loi a priori (uniforme ou beta de paramètres 2 et 2), et la courbe bleue, la loi a posteriori, avec un intervalle de confiance à 95%. Sur l’exemple de droite, par exemple, on a 95% de chance que p soit compris entre 47,3% et 96,8%.