Last week, Insurance data analytics : some case studies of advanced algorithms and applications was published !
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Actuariat en Afrique subsaharienne francophone
Depuis que le blog (ou les précédents) existe, je sais (par les messages que je reçois par courriel) qu’il est beaucoup lu en Afrique (francophone). J’ai reçu avant hier un livre publié par Aymric Kamega et Frédéric Planchet, tiré de la thèse de doctorat d’Aymric (en ligne sur http://halshs.archives-ouvertes.fr/) défendue en décembre dernier. J’étais alors rapporteur extérieur, et j’avais souligné l’intérêt des travaux d’Aymric dans le cadre de la volonté de la CIMA (autorité de contrôle régionale des marchés d’assurance pour l’Afrique subsaharienne francophone) de fournir aux assureurs de la région des outils adaptés. En particulier des tables de mortalité d’expérience, propres à la région. En effet, (comme le rappelle Aymric), , suite aux états généraux (de l’assurance vie) en 2007, le principe de la construction de tables de mortalité d’expérience a été adopté en remplacement des tables de mortalité de la population générale française entre 1960 et 1964 (tables dites PM 60-64 et PF 60-64) jusqu’alors imposées. Aymric avait travaillé sur ce sujet, et a soutenu une thèse de doctorat qui avait fait l’unanimité. J’avais pris beaucoup de plaisir à lire la thèse, j’en pense que j’en aurais à lire le livre (disponible sur le site de l’éditeur http://seddita.com/).
Mesurer les grands risques
Formation CARITAT, mesurer les risques extrêmes en assurance (flyer)
Introduction : mesurer les grands risques 9 :00 – 12 :30, A. Charpentier (slides)
- Modèles probabilistes pour les extrêmes et estimation
- Mesures de downside-risques, VaR, TVaR et mesures spectrales
- … un peu de R
Quelques compléments sur la TVaR 14 :00 – 15 :30, F. Planchet (http://www.ressources-actuarielles.net/)
- Proprietes de la TVaR
- Mise en oeuvre pratique, sous R
- Application(s) en reassurance
SCR, estimation et robustesse 16 :00 – 17 :30, P. Therond
- Solvency Capital Requirement : estimation
- Solvency Capital Requirement : robsutesse
- Mise en oeuvre dans une optique Solvency II