Ce midi (heure de Montréal), je donnerais un exposé virtuel sur le thème « IA, biais et équité (en actuariat et en assurance) » (les slides sont disponibles via le lien). C’est un honneur de donner la première conférence de l’AMA, Association des Masters en Actuariat, qui sera diffusée en direct aux différentes promotions des formations de l’AMA, réunies dans leurs universités !
Comme me le disaient Chi et Samuel, “pour les anciens ou extérieurs qui veulent suivre sans être en présentiel, cela sera possible sur Briques2math“, la chaîne YouTube. Je préciserais juste que personne ne sera en présentiel, puisque je serais à Montréal, j’enseigne demain matin…
Ah oui, l’exposé sera en français… mais j’aurais des slides en anglais
This afternoon, I will start a crash course on financial portfolio optimization, with application in R. This week, we start with simple things, with the theoretical setup, without and with a risk free asset. We will discuss then the problem of estimating parameters, in a robust way. Then we introduce the idea of consider a more general criteria to quantify risk than the variance (but it means more general distributions… this point will be discussed further next time). The slides are available here, and R codes from there (in a Markdown)
Présentation du Master Statistique & Économétrie aux étudiants de Licence de Mathématiques et de licence MASS de Brest, à l’UBO, mardi 5 mai, 12h45, Amphi F . La présentation se fera avec la présence de deux anciens élèves. L’après midi, je ferais un exposé au séminaire de probabilités (ici).
"sendo l'intento mio scrivere cosa utile a chi la intende…"