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La belle-mère et la bataille

Ce soir, les enfants voulaient lancer une partie de bataille dix minutes avant de souper. Devant mon peu d’enthousiasme (on ne sait jamais trop quand ce genre de parties finissent), ma belle-mère a suggéré qu’au lieu de jouer à deux (comme le voulaient les deux grands), on devrait jouer à quatre, et comme ça, ça irait plus vite.

Et si ma belle-mère avait raison ? et si elle avait tort ? Car je veux bien croire que le temps moyen d’une partie (une partie se finissant quand il y a un vainqueur, c’est à dire quelqu’un qui a collecté toutes les cartes du jeu), voire le temps médian d’une partie, soit fonction du nombre de joueurs. A priori j’aurais toutefois tendance à croire qu’au contraire, ça va rallonger. En effet, intuitivement, si on joue à trois, au bout d’un moment, un joueur aura perdu toutes ses cartes, et – en moyenne – le paquet est alors partagé entre les deux joueurs qui restent. Et on revient alors à une partie avec deux joueurs. Donc plus y a de joueurs, plus ça devrait durer. Maintenant, on peut aussi noter qu’avec 30 cartes, et 10 joueurs, il est possible que le même joueur gagne 3 fois de suites (de l’ordre d’une chance sur 1000 avec un jeu simplifié, certes), au tout début, et donc en 3 coups, la partie est finie. Ce qui ne peut pas arriver avec 5 joueurs par exemple. Donc avec beaucoup de joueurs, il serait possible de finir une partie beaucoup plus vite. Damned… c’est pénible les belles-mères !

N’ayant pas le courage de faire des maths (il restait dix minutes avant le souper), je me suis contenter de faire un petit programme pour faire des simulations. Bon, j’avoue, je considère une version très simplifiée de la bataille. On a  joueurs, et  cartes, avec  multiple de . On distribue toutes les cartes, soit  cartes par joueur, au premier tour. Je vais alors supposer qu’il n’y a pas de bataille. C’est un peu nul, j’en conviens (puisque c’est le nom du jeu). Autrement dit, on tire au hasard un vainqueur parmi les joueurs. Et de manière équiprobable, c’est à dire qu’un joueur avec beaucoup de cartes n’a pas – a priori – de meilleures cartes que les autres. Le vainqueur prend alors les  cartes, et -1 joueurs (les perdants) perdent une carte.

Une partie se simule alors de la manière suivante,

Time=function(np=2,nc=36){
t=0
N=rep(nc/np,np)
VN=N
P=1:np
while(sum(N==0)<(np-1)){
i=sample(P,1)
N=pmax(N-1,0)
N[i]=N[i]+length(P)
P=which(N!=0)
t=t+1
VN=rbind(VN,N)
}
return(list(time=t,traj=VN))
}

Par exemple, avec deux joueurs, on a l’évolution suivante du nombre de cartes par joueur (sur un jeu contenant =60 cartes),

set.seed(1)
T=Time()
barplot(t(T$traj),col=c("blue","red"),border=NA)

et avec trois joueurs (et toujours nos 60 cartes)

T=Time(np=3,nc=36)
barplot(t(T$traj),col=c("blue","red","green"),border=NA)

 Ici, il semble que la partie avec trois joueurs ait duré beaucoup plus longtemps que celle avec deux. Et que lorsque le troisième joueur a perdu toutes ses cartes, les deux joueurs avaient autant de cartes l’un que l’autre (et on était alors revenu à la position initiale). Mais est-ce toujours le cas ? Faisons quelques simulations pour se faire une idée plus précise… On peut utiliser

game=function(npsim=2,ns=5000,ncsim=60){
T=rep(NA,ns)
for(i in 1:ns){T[i]=Time(np=npsim,nc=ncsim)$time}
return(T)
}

Et on peut regarder des simulations avec 2, 3, 4, 5, etc joueurs,

G1=game(np=2,nc=60)
G2=game(np=3,nc=60)
G3=game(np=4,nc=60)
G4=game(np=5,nc=60)
G5=game(np=6,nc=60)
G6=game(np=10,nc=60)
G7=game(np=12,nc=60)
G8=game(np=15,nc=60)
G9=game(np=20,nc=60)
G10=game(mp=30,nc=60)
G=data.frame(G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,G10)
boxplot(G,names=c(2,3,4,5,6,10,12,15,20,30))

Si on regarde le dessin brut, on a

autrement dit, il semble que la distribution du temps d’une partie soit indépendante du nombre de joueurs (ici en abscisse). On peut regarder les temps moyens

> trunc(apply(G,2,mean))
 G1  G2  G3  G4  G5  G6  G7  G8  G9 G10 
896 925 929 922 919 918 913 908 909 873

avec éventuellement un intervalle de confiance à 95% sur le temps moyen d’une partie, avec 60 cartes

> rbind(trunc(apply(G,2,mean)-2/sqrt(5000)*apply(G,2,sd)),
+ trunc(apply(G,2,mean)),
+ trunc(apply(G,2,mean)+2/sqrt(5000)*apply(G,2,sd)))
      G1  G2  G3  G4  G5  G6  G7  G8  G9 G10
[1,] 875 904 908 901 898 897 893 887 888 852
[2,] 896 925 929 922 919 918 913 908 909 873
[3,] 917 946 950 943 940 939 934 929 930 894

ou encore les quartiles

> trunc(apply(G,2,quantile))
       G1   G2   G3   G4   G5   G6   G7   G8   G9  G10
0%     46   48   50   42   38   33   36    4    3    2
25%   379  403  410  409  407  402  393  391  388  358
50%   681  706  720  710  701  701  706  692  709  660
75%  1192 1233 1249 1209 1203 1221 1229 1194 1195 1178
100% 6746 6927 5656 8135 7392 6377 7926 8542 7528 7062

Histoire de se conforter, on notera que les dernières valeurs minimales ont du sens, compte tenu de notre remarque initiale. Visuellement on obtient

avec en rouge la valeur moyenne (et l’intervalle de confiance autour), toujours en fonction du nombre de joueurs (et toujours le même nombre de cartes). Avec 5 fois plus de simulations, on a la même histoire, avec le temps moyen suivant

> rbind(trunc(apply(G,2,mean)-2/sqrt(25000)*apply(G,2,sd)),
+ trunc(apply(G,2,mean)),
+ trunc(apply(G,2,mean)+2/sqrt(25000)*apply(G,2,sd)))
      G1  G2  G3  G4  G5  G6  G7  G8  G9 G10
[1,] 893 909 917 912 911 912 902 899 895 860
[2,] 902 919 926 922 920 922 911 908 904 869
[3,] 912 928 936 931 930 931 920 918 913 878

Personnellement, malgré la très légère concavité que l’on peut observer sur le graphique ci-dessus (à peine significatif) j’ai l’impression que l’on a toujours la même distribution, quel que soit le nombre de joueurs. Étonnant, non ? J’attends que quelqu’un m’explique que ce résultat est intuitif, et pourrait se trouver simplement, en faisant des maths (je ne dis pas que le temps moyen est le même, je dis que la distribution de la durée d’une partie est indépendante du nombre de joueurs, ce qui me semble plus compliqué à établir). En attendant, je vais essayer d’améliorer mon modèle pour modéliser les batailles. Ou expliquer à mes enfants que leur père est un nerd, car il préfère taper des codes sur son ordinateur plutôt que de jouer à la bataille… Honte à moi !

Que signifie “utiliser de l’information” ?

Considérons un simple jeu de pile ou face. On suppose que l’on tombe sur pile avec une probabilité http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-20.gif (histoire de formaliser un peu). Le but du jeu est dedeviner sur quelle face la pièce va tomber: si on devine bien, on gagne, sinon on perd. Et le but de mon billet est de comprendre quelle est la stratégie qu’il convient de mettre en œuvrer si on connaît, ou si on estime http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-20.gif.

  • Connaissance parfaite des probabilités

Supposons que l’on connaisse parfaitement http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-20.gif. A priori deux stratégies sont possibles:

  • jouer au hasard, en utilisant les différentes probabilités: on prédit pile avec probabilité http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-20.gif et face avec probabilité http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-21.gif.
  • ne pas jouer au hasard, et prédire la valeur la plus probable, autrement dit si http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-22.gif, on prédit pile, sinon on prédit face (à chaque lancer si on fait plusieurs lancers consécutifs).

Notons http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-24.gif la variable correspondant à la valeur prise au lancer, disons 1 si on tomber sur pile et 0 sur face. Et notons http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-23.gif la valeur prédite. On gagne si http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-25.gif, et la probabilité de gagner est alors

http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-26.gif

i.e. pour la première stratégie

http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-27.gif

En revanche pour la seconde, la probabilité de gagner est

http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-28.gif

Graphiquement, on peut représenter en ligne la prédiction que l’on fait, et en colonne la face obtenue. En bleu, on gagne, et en rouge on perd,

Supposons que http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-29.gif. Considérons le polynôme http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-30.gif, dont les racines sont http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-31.gif et http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-32.gif, i.e sur http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-33.gif,
http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-34.gif

ou encore

http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-35.gif

i.e.

http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-36.gif

(avec une inégalité stricte si http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-20.gif est strictement inférieur à 1). Bref, il est toujoursplus intéressant de parier toujours la même chose (et de ne pas essayer de jouer au plus malin).

  • Connaissance imparfaite des probabilités

Supposons maintenant que la probabilité http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-20.gif soit inconnue, mais estimable. Autrement dit, on a assisté à http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-03.gif lancers, on a un échantillon http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-01.gif et on estime la probabilité de tomber sur pile par

http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-05.gif

Comme auparavant pour la première stratégie, on utilise un générateur de nombre aléatoire http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-04.gif (qui tire une loi uniforme sur le segment unité), pour la prochaine valeur, on prédit

http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-06.gif

Pour la seconde stratégie

http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-07.gif

Autrement dit, si on estime que la probabilité de tomber sur pile dépasse 50%, on prédit pile, et sinon on prédit face.
On gagne si http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-08.gif, et la probabilité de gagner est alors

http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-09.gif

Dans le premier cas, la probabilité de gagner est

http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-11.gif
dont l’espérance est http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-12.gif (comme auparavant). En revanche, dans le second cas, le calcul de la probabilité de gagner est

http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso3/pf-13.gif

Graphiquement, on obtient, cette fois,

Si on se place au bout de 20 lancers, on obtient la courbe rouge ci-dessous pour le cas d’information imparfaite, et verte dans le cas de l’information parfaite, pour le ratio de la probabilité de gagner avec le second cas divisé par le premier cas (nous avions vu auparavant que le ratio été inférieur à 1)

à partir du code suivant

> p=seq(.5,1,by=.01)
> q=(p^2+(1-p)^2)/(p*(1-pbinom(10,20,p))+
+ (1-p)*pbinom(10,20,p))
> plot(p,q)
  • Répétons le jeu plusieurs fois et apprentissage des probabilités

Supposons que l’on répète le jeu un certain nombre de fois, avec un apprentissage au fur et à mesure que les tirages avancent, i.e. l’algorithme s’écrit

> n=10
> p=.64
> X=sample(c("a","b"),size=100,prob=c(p,1-p),replace=TRUE)
> S1=S2=rep(NA,100)
> for(s in (n+1):100){
+ P=c(mean(X[1:(s-1)]=="a"),mean(X[1:(s-1)]=="b"))
+ S1[s]=(sample(c("a","b"),size=1,prob=P)==X[s])
+ S2[s]=(names(sort(table(X[1:s])))[2]==X[s])
+ }
> sum(S1[(n+1):100])/sum(S2[(n+1):100])

Graphiquement, si on suppose que l’on apprend sur 10 tirages (et que l’on calcule le nombre moyen de victoires sur les 90 lancers suivants), on obtient un graphique assez proche de ce que l’on avait auparavant,

I.e. comme le ratio est inférieur à 1, la seconde stratégie l’emporte toujours.
Moralité, j’ai un peu l’impression qu’il est souvent inutile d’élaborer une stratégie trop complexe, car les stratégies les plus simples permettent de gagner le plus souvent…

Non, les probabilités ne sont pas nos amies…

… et non, nous ne vivons pas le monde merveilleux des Bisounours: la vie n’est pas toujours juste. Les probabilités sont un objet assez curieux à manipuler, pas forcément très intuitif. J’avais évoqué ici et enfin  la notion d’espace probabilisé http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso/espace-probabilise.png… En fait, généralement, les calculs de probabilités sont assez troublants et paradoxaux. On va considérer ici des gens devant prendre des situations en présence d’incertitude, et plus particulièrement deux situations: la difficulté de prendre en compte de l’information (et donc de calculer des probabilités conditionnelles) et le cas où les gens doivent agir en prenant des décisions de manière aléatoire (et donc fixent en même les probabilités).

  • Les probabilités conditionnelles

Avant hier, j’avais mis en ligne (ici) un billet sur le paradoxe dit de Monty Hall, où le candidat à un jeu télévisé doit choisir une porte parmi trois (afin de gagner une voiture), une fois son choix effectué, le présentateur ouvre une des deux autres portes (une qui n’a pas de lot derrière) et demande au candidat s’il souhaite revenir sur son choix. Et la réponse est qu’effectivement, le candidat a intérêt à ouvrir la porte qui est restée ouverte (et que l’animateur n’a pas choisie). L’idée du raisonnement est de formaliser proprement cette information à l’aide de lois conditionnelles.

Cette importance de l’information se retrouve par exemple dans l’histoire des cocus de Bagdad ou des yeux bleus (ici). Sinon, sur les paradoxes de probabilité, je peux aussi renvoyer vers des histoires de des lancers de pièces (ici), mais aussi sur le paradoxe des enveloppes () qui pourrait faire penser à l’histoire de Monty Hall. Mais mon préféré sur les lois conditionnelles reste le paradoxe de Simpson (ici, repris sous une forme plus géométrique )…

  • Les probabilités comme paramètres de décision

Dans tous ces exemples, les probabilités sont connues, et il s’agit simplement d’une mise à jour afin de prendre en compte une nouvelle information. Mais il existe des cas encore plus vicieux, où les probabilités ne peuvent pas être considérées comme exogènes, ou objectives, car elles sont déterminées par les joueurs. Considérons une jeu simple, un peu dans l’esprit du pierre-feuille-ciseau (que j’avais déjà évoqué ici, en rappelant qu’il était fondamental de prendre des décisions de manière aléatoire). Dans le jeu d’aujourd’hui, on a toujours deux joueurs, disons moi (P) et ma fille (F). On cache nos mains dans le dos, et on les sort au même moment, en montant un ou deux doigts,

  • si le nombre de doigts sortis est identique (paires (1,1) ou (2,2)), alors je gagne le nombre de doigts sortis, i.e. 2 ou 4
  • si le nombre de doigts sortis est différent (paires (1,2) ou (2,1)), alors ma fille gagne le nombre de doigts sortis, i.e. 3

La matrice des paiements est alors la suivante

P\F 1 2
1 2 -3
2 -3 4

Si on suppose que l’on a une chance sur 4 pour chacune des paires, le jeu est alors a somme nulle, puisque
http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF-80.png
Sauf que les probabilités sont fixées par les joueurs, en l’occurrence moi et ma fille. Supposons que je sorte 1 doigt avec probabilité http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF1.png, et 2 avec probabilité http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF2.png(avec http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF-81.png). Ma fille sort 1 doigt avec probabilité http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF3.png, et 2 avec probabilitéhttp://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF4.png (avec http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF5.png). La valeur espérée du jeu (de mon point de vue) est
http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF.png
Ma fille cherche http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF15.png qui va minimiser cette valeur, alors que moi, je cherche http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF16.png qui la maximise. Bref, un problème classique de problème minmax de théorie des jeu. L’équilibre (s’il existe) sera http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF17.png où http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF-18.pnget http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF-19.png solution de
http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF-20.png
A p donné, ma fille cherche à trouver
http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF-21.png
soit
http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF-23.png
soit encore
http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF-25.png
en notant que http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF-81.png, on peut réécrire http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF-26.png. Autrement dit, si http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF-27.png, ma fille a toujours intérêt à sortir un doigt (car http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF-82.png) et ce n’est pas un équilibre… pareillement, si http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF-28.png, ma fille a toujours intérêt à sortir deux doigts, et là encore ce n’est pas un équilibre. Autrement dit, le seul équilibre possible est obtenu lorsque http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF-29.png, i.e l’équilibre correspond à http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF-30.png. De manière dual, pour ma part, je cherchais à trouver
http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF-31.png
i.e.
http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF-32.png
soit
http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF-25.png
qui conduit à un équilibre seulement si http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF-33.png. Autrement dit, afin que le jeu soit à l’équilibre, il faut que nous jouions la stratégie suivante: sortir un doigt avec probabilité http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF-40.png (et pas http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF60.png) et deux avec probabilité http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF-41.png. Et la valeur espérée du jeu est alors
http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF-50.png
Moralité, ma fille tu as intérêt à travailler tes maths si tu veux battre un jour ton père ce n’est pas vraiment un jeu “juste“… à condition bien sûr que moi et ma fille soyons ensuite capable de mettre en œuvre cette stratégie… Car si je regarde avec mes yeux de statisticiens, je pense qu’il est assez dur de faire la différence entre http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF-40.png et http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF60.png … La preuve sur cette petite simulation,

> N=100; pv=rep(NA,100000)
> for(s in 1:100000){
+ X=sample(1:2,size=N,prob=c(5/12,7/12),replace=TRUE)
+ P=prop.test(table(X)[1],n=N,p=1/2)
+ pv[s]=P$p.value}
> mean(pv>0.05)
[1] 0.66776

autrement dit, en supposant que ma fille et moi arrivions a jouer 100 fois à ce jeu, dans 2/3 des cas je n’arrive pas à faire la différence entre une probabilité valant http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF60.png et une probabilité valant http://freakonometrics.blog.free.fr/public/maths/jeuPF-40.png.

Quand il est optimal de ne rien faire…

Tous les bloggers d’économie se sentent régulièrement obligés de parler de ce film culte… et je n’y couperais par aujourd’hui.
Ce week end, en sortant de l’exposition sur les mammouths à Rennes avec mon fils, on est passé à la fête de la science, voir si on pouvait faire quelques casses têtes à un stand tenu par des collègues de Beaulieu. Et là, un petit problème de théorie des jeux m’a été soumis, et je ne pouvais pas passer à côté de l’occasion (surtout quand on connaît la morale) d’en parler ici.
Tout le monde connaît la scène du “duel à trois” où le bon, la brute et le truand se font face… Pour les besoin du jeu, on va faire quelques hypothèses (c’est le principe de base d’un jeu: il faut une règle),

  • tout d’abord, on suppose que l’ordre dans lequel ils tirent a été fixé (et qu’ils vont s’y tenir, sans tricher (même Tuco): le bon, puis le truand, et enfin la brute,
  • ils peuvent tirer (et doivent tirer) tant qu’ils ont des balles, et tant qu’ils sont en vie, le jeu s’arrêtant quand plus personne n’a de balle, ou qu’il n’y a qu’un survivant1
  • on connaît les probabilités que chacun rate sa cible:  le bon (alias Blondin) est un peu nul (oui, il faut un peu d’imagination) car il a 1 chance sur 3 d’atteindre sa cible; le truand (Tuco) est un peu moins mauvais car il a 1 chance sur 2; enfin la brute (Sentenza) est super fort car il ne rate jamais sa cible.
  • ah oui, et les personnages ne sont pas rancuniers… ce n’est pas parce que quelqu’un nous tire dessus qu’on voudra se venger quand ça sera notre tour (et si on a la chance d’être en vie)

..La question est simple “que doit faire Clint, alias Blondin ?“. Raisonnons simplement en étudiant les scénarios,

  • s’il tire sur Tuco, il a 1 chance sur 3 de le tuer. S’il est chanceux, il le tue. Alors on retrouve avec un duel entre la brute et le bon. Et comme c’est à la brute de tirer et qu’il ne rate jamais son coup… ce n’est pas franchement malin,
  • s’il tire sur la brute, supposons qu’il le tue. Alors c’est au truand de tirer, et il a 1 chance sur 2 de gagner le dual, alors que le bon a 1 chance sur 3… Bref, les probas ne sont pas franchement en sa faveur…

mais on a regarder ce qui se passait si, par malheur, Blondin tuait quelqu’un… peut être devrait on se demander ce qu’il se passait s’il rate son coup

  • dans ce cas, peu importe qui a été visé car personne n’est rancunier. Dans ce cas, c’est à Tuco de tirer.S’il tire sur Clint, et qu’il le tue, ça sera à la brute de tirer, et alors il n’a aucune chance de s’en sortir vivant. Il est donc impératif que Tuco tire sur Sentenza.
  • si Tuco rate son coup, alors la brute a tout intérêt à tuer d’abord le truand. En effet, il risque plus de mourir s’il laisse le truand en vie que la brute. Donc, le truand meurt car Sentenza est super fort….
  • Moralité, après un tour, c’est au bon de tirer, il ne peut que tirer sur la brute et espérer réussir son coup. Sinon, c’en est fait de lui…

Bref, en ratant son premier tir, il augmente ses chances de gagner…. je laisse les personnes intéressées faire les maths, mais ce petite exemple montre clairement que, dans la vie, il est parfois optimal de ne rien faire !
1 a priori on peut supposer aussi un jeu à la roulette russe, avec une balle chacun, qui doit arriver à la même conclusion…

Jeux noncoopératifs et assurance des catastrophes

Présentation d’un papier (pas encore complètement fini) lors de la réunion AST&Risk à Grenoble1, sur l’assurance des catastrophes naturelles. Les slides seront mis en ligne dès lors que le papier sera finalisé (encore quelques jours)…

En théorie de la décision, les agents prennent des décisions en fonction de leurs croyances, et de leur utilité. Un jeu est un cadre (formel) où les décisions des agents sont interdépendantes: la décision que je prends dépend de ce que font les autres. On parle alors de stratégie.
La notion d’équilibre dans les jeux à somme nulle découle du théorème minimax de John von Neumann (en 1926). Mais c’est John Nash qui a proposé la notion la plus générale en 1950 (je l’avais mentionné ici). Ce résultat est fondamentalement un théorème de point fixe.  Pour comprendre la notion d’équilibre de Nash, prenons l’exemple suivant (que j’ai trouvé ici): considérons un jeu avec deux joueurs (A et B) qui doivent choisir entre deux stratégies S1 et S2. Les gains des 2 joueurs (connus) sont représentés dans le tableau suivant sous la forme (Gain de A ; Gain de B).

On se demande simplement comment les agents doivent prendre une décision. Pour résoudre ce problème, on étudie toutes les stratégies possibles

  1. est-ce que (S1 ; S1) est une situation stable ? Non, car le joueur A aura plutôt intérêt à choisir S2 (afin d’augmenter son gain de 3 à 4), tandis que le joueur B voudra dévier en S2 (pour avoir un gain de 4 plutôt que de 3). Bref, les deux joueurs chercheront à dévier: ce n’est pas un équilibre.
  2. en (S1 ; S2), A aura intérêt à choisir la stratégie S2 afin de faire passer son gain de 0 à 1. B n’a pas intérêt à dévier dans cette situation. Si l’un des agents a intérêt à dévier, on se doute qu’on ne restera pas sur cette stratégie: ce n’est pas un équilibre.
  3. en (S2 ; S1), A n’a pas intérêt à dévier, mais B va préférer la stratégie S2 qui lui donne un gain de 2 plutôt que de 1.
  4. en (S2 ; S2), aucun des joueurs n’a intérêt à dévier, il s’agit d’un Équilibre de Nash. Aucun des joueurs ne peut faire mieux en modifiant unilatéralement sa stratégie.

On parle de jeux non-coopératif car les décisions sont prises unilatéralement. On peut alors schématiquement représenter ces déviations sur le schéma suivant

Notons également que l’on a un équilibre de Nash, mais aucunement une situation optimale: les joueurs gagnent respectivement 1 et 2, alors qu’ils pourraient gagner 3 (tous les deux) avec la stratégie (S1 ; S1)

1 Le groupe organise d’ailleurs un workshop Modélisation spatiale et temporelle de la dépendance & Applications au risque, qui se tiendra à Luminy du 26 au 30 avril 2010, ici.