Il semble que l’ouvrage approches statistiques du risque, édité par Jean Jacques Droesbeke, Myriam Maumy-Bertrand, Gilbert Saporta et Christine Thomas-Agnan soit finalement paru, selon Gilbert Saporta. Ou devraient paraître – au pire – dans les jours à venir (je le vois pas encore sur le site de Technip). Les 400 pages reprennent les mini-cours que nous avions fait aux Journées d’Etudes Statistique de 2010, au CIRM, avec Patrice Bertail, Anne-Laure Fougères, Stéphane Loisel, Philippe Naveau, Eric Parent et Jean-Marc Tallon. Pour ma part, mes slides et mes notes de cours traînent quelque part sur le blog. Je garde un très bon souvenir de cette semaine de mini-cours, qui présentaient l’avantage d’être très complets, avec une introduction aux mesures de risques et aux lien avec la théorie de la décision, à la théorie du risque, aux notions simples d’extrêmes, de lois multivariés, et d’extrêmes multivariés, avec des applications en hydrologie, en santé, et en assurance. Avec bien entendu l’introduction historique de Jean Jacques. Même si les documents ont été écrits voilà déjà presque cinq ans, j’ai survolé mes chapitres il y a quelques semaines, et j’ai l’impression qu’ils restent d’actualité pour tous ceux qui s’intéressent au sujet (et ils sont nombreux me semble-t-il).
The course on risk measure, in Luminy, starts at 16.00 on Monday (here). The slides can be found here,
Note that additional references can be downloaded on the internet, e.g. the short course on risk measures by Freddy Delbaen (here) or the article from the Encyclopedia of quantitative finance, by Hans Föllmer and Alexander Schied (there). See also here for the paper by Jean Marc Tallon, Johanna Etner and Meglena Jeleva, on decision theory under uncertainty.
I just finished some lectures notes on risk measures. The notes, that can be downloaded [pdf], are in French, and will be used at the JES (Journées d’Etudes Statistiques), organised at the CIRM (mentioned here). The short course will follow a short introductionary course by Jean Marc Tallon. He recently published on his website a survey on decision theory under uncertainty (here) which is almost what he will talk about in Marseille. All comments are welcome…
J’avais promis dans un commentaire que je mettrais bientôt en ligne un survey sur les copules…. après plusieurs mois de retard, le document est en ligne [pdf], et il est sobrement intitulé copules et risques multiples. Toutes les remarques et critiques sont les bienvenues ! Il s’agit d’un chapitre pour un livre dont je mettrais la référence en ligne ultérieurement. A priori, ce document devrait servir de base pour le cours qui sera donné dans un mois au CIRM (mentionné ici, dans le cadre des Journées d’Études Statistiques).
Cette année, les Journées d’Études Statistiques seront organisées du lundi 15 novembre au vendredi 19 (ici pour les inscriptions) au CIRM, à Marseille, et portera cette année sur les approches statistiques du risque.
Les journées sont organisées par Jean Jacques Droesbeke, Gilbert Saporta et Christine Thomas-Agnan. Et parmi les intervenants, on retrouvera Patrice Bertail, Anne Laure Fougères, Stéphane Loisel, Jean Marc Tallon, ou encore Eric Parent. Les journées de 2008 portaient sur les variables latentes et les mélanges (ici) et celles de 2006 sur les méthodes nonparamétriques en régression. Les contributions sont d’ailleurs régulièrement publiées. A suivre donc…
"sendo l'intento mio scrivere cosa utile a chi la intende…"
Il semble que l’ouvrage approches statistiques du risque, édité par Jean Jacques Droesbeke, Myriam Maumy-Bertrand, Gilbert Saporta et Christine Thomas-Agnan soit finalement paru, selon Gilbert Saporta. Ou devraient paraître – au pire – dans les jours à venir (je le vois pas encore sur le site de Technip). Les 400 pages reprennent les mini-cours que nous avions fait aux Journées d’Etudes Statistique de 2010, au CIRM, avec Patrice Bertail, Anne-Laure Fougères, Stéphane Loisel, Philippe Naveau, Eric Parent et Jean-Marc Tallon. Pour ma part, mes slides et mes notes de cours traînent quelque part sur le blog. Je garde un très bon souvenir de cette semaine de mini-cours, qui présentaient l’avantage d’être très complets, avec une introduction aux mesures de risques et aux lien avec la théorie de la décision, à la théorie du risque, aux notions simples d’extrêmes, de lois multivariés, et d’extrêmes multivariés, avec des applications en hydrologie, en santé, et en assurance. Avec bien entendu l’introduction historique de Jean Jacques. Même si les documents ont été écrits voilà déjà presque cinq ans, j’ai survolé mes chapitres il y a quelques semaines, et j’ai l’impression qu’ils restent d’actualité pour tous ceux qui s’intéressent au sujet (et ils sont nombreux me semble-t-il).
