Ce midi, je participerai (en ligne) aux lundis de l’IA et de la finance, avec comme thème “mesurer et corriger les biais dans les systèmes d’IA”, dans le cadre d’un séminaire co-organisé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR/Banque de France) et Télécom Paris. Mon intervention, en ouverture, reviendra sur l’équité dans le contexte de l’assurance [les slides sont disponibles].
Exposé demain matin au workshop de micro-économie, à Rennes. Je présenterais les travaux récents, avec Emmanuel Flachaire, sur le thème Kernel Based Estimation of Inequality Indices and Risk Measures. Les slides sont en ligne.
Exposé à Toulouse 1, sur l’estimation nonparamétrique de quantiles.
In this talk we propose several nonparametric estimators of quantiles based on Beta kernel and applied to transformed data by the generalized Champernowne distribution initially fitted to the data. A Monte-Carlo based study will show that those estimators improve the efficiency, not only for light tailed distributions, but mainly for heavy tailed, when the probability level is close to 1. Another application will be seen, on portfolio optimization in the mean-VaR context.
"sendo l'intento mio scrivere cosa utile a chi la intende…"