Tag Archives: assurance

Conferences

Colloque, au Centre Culturel International de Cerisy, en France

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Je serai pour les 6 prochains jours au Centre Culturel International de Cerisy, pour un colloque sur “l’assurance face à ses ruptures“. Au programme (13/9) histoire de l’assurance, (14/9) la financiarisation, (15/9) les données massives, (16/9) le changement climatique et (17/9) le rôle de l’État. Je ferais une intervention dimanche matin, sur le thème Certitudes collective et incertitudes individuelles, les données massives changent-elles la donne ?

Dans cette intervention, nous commencerons par un détour historique et sociologique en revenant sur les travaux d’Émile Durkheim et Max Weber. Ces chercheurs ont montré que bien que les actions individuelles puissent être imprévisibles, les comportements collectifs suivent des schémas réguliers. En agrégeant les actions individuelles, nous observons des régularités au sein de groupes plus larges, une idée illustrée par la prédictibilité du suicide dans le contexte des données massives. Ensuite, nous aborderons les réflexions de Herbert Simon et sa théorie de la rationalité limitée, suggérant que malgré les limites cognitives des individus, les rendant individuellement imprévisibles, des modèles prévisibles émergent dans la prise de décision globale. Nous explorerons ensuite des questions épistémologiques en discutant l’interprétation fréquentiste des probabilités, laquelle requiert la répétition pour être quantifiée, et la difficulté d’associer une probabilité à un événement unique. La réponse bayésienne, qui interprète les probabilités comme des croyances ou des scores, complique la relation avec l’équité actuarielle. Nous questionnerons la calibration des modèles et l’interprétation des scores à travers des exemples simples, tels que “avoir 70% de chances qu’une opération militaire réussisse” ou “avoir 70% de chances de pluie entre 14 et 15 heures”. Enfin, nous conclurons en prenant en compte le caractère temporel de la prévision: prévoir un accident 15 minutes avant qu’il ne survienne n’est pas équivalent à le prévoir un an à l’avance.

Les slides sont en ligne. Sinon Le Monde, quotidien français, publiait un portrait des colloques (organisés depuis 1952) cet été, il y a un mois,

Economics

Rapport Langreney : lutter contre le désengagement des assureurs dans la couverture des risques climatiques

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Le rapport « Adapter le système assurantiel français face à l’évolution des risques climatiques », co-écrit par Thierry Langreney, Gonéri Le Cozannet et Myriam Mérad a été rendu public le 2 avril 2024. Il contient trente-sept propositions organisées en neuf objectifs, dont le but est de réagencer la responsabilité des différents acteurs que sont les pouvoirs publics, les assureurs, les collectivités locales et les assurés eux-mêmes dans l’assurance, l’adaptation, la prévention et l’atténuation des risques climatiques.

Le régime CatNat : une spécificité française

Le régime de protection contre les catastrophes naturelles (CatNat) a été fondé en 1982 avec pour principes la solidarité nationale (couverture et participation universelle, avec une prime non-indexée sur le risque) et la responsabilité de tous (Loi n° 82-600 du 13 juill. 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles). Cette responsabilité devait s’exprimer notamment dans l’élaboration d’une cartographie des risques – ou Plans d’exposition aux risques (PER devenus PPR), intégrés aux plans d’occupation des sols (devenus plans locaux d’urbanisme). Pour des raisons de facilité opérationnelle, les assureurs furent immédiatement partie prenante : ce sont eux qui collectent les primes (une surprime sur la prime des contrats multirisques habitation), gèrent les sinistres et peuvent se réassurer auprès de la Caisse centrale de réassurance (CCR), réassureur public, lui-même adossé à la garantie de l’État. La CCR finance ainsi un peu plus de 50 % des sinistres du marché français.

En comparaison à d’autres systèmes nationaux, le régime CatNat est une réussite : il a permis la couverture de la presque totalité du territoire national (hors DOM), pour une prime annuelle modique – de l’ordre de 22 € en moyenne en 2023. Il est aujourd’hui menacé, directement et indirectement, par le réchauffement climatique.

Volet assurantiel

Le rapport commence par le constat d’une aggravation soutenue depuis 2016 des différents périls, portée par les inondations et, plus récemment, le risque de retrait-gonflement des argiles (RGA). En conséquence, le régime CatNat est aujourd’hui déséquilibré. Pour y remédier, une première recommandation consiste à augmenter la surprime de 12 % à 20 % (soit une augmentation moyenne de 15 € par an par contrat), recommandation déjà adoptée en fin d’année et qui entrera en vigueur au renouvellement 2025. De plus, attendu que le réchauffement climatique devrait se poursuivre à horizon 2050, le rapport recommande également une indexation annuelle de 1 % des primes ainsi qu’une indexation des [la suite chez Dalloz Actualité…]

Conferences

L’assurance au défi des ruptures, colloque, mi-septembre prochain, à Cerisy

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Dans six mois (jour pour jour) Jean-Louis Bancel, Laurence Barry et Pierre François organise une conférence d’une semaine, sur le thème de l’assurance au défi des ruptures. La conférence se tiendra au Centre Culturel International de Cerisy.

Depuis la fin du XVIIIe siècle, l’assurance s’est imposée comme un dispositif qui confère de la résilience aux activités humaines, en proposant une compensation lorsque se réalise le risque qui les pénalise. La place de cette activité s’est accrue, pour s’incarner, à la fin du XXe siècle, dans une “société du risque”(1). Elle est devenue un rouage essentiel de l’industrialisation et de l’extension d’un progrès qui se retourne, parfois, contre nous.

La notion de risque évolue et est associée à la finance dont l’assurance n’est devenue qu’une des composantes. La crise de 2008, l’accélération des risques naturels extrêmes (cyclones, sécheresses, etc…) et la pandémie de Covid ont bousculé les certitudes sur la capacité du couple assurance/finance à apporter des solutions pour faire face aux risques du monde de demain.

Le choc de plusieurs ruptures, technologiques (mobilisation des données massives), sociales et économiques (propension des parties prenantes, offreurs comme demandeurs, à faire en sorte que chacun “paie son propre risque”), invite à repenser les fondements de l’assurance, ses objectifs et les techniques mises en œuvre pour les atteindre.

Face à la montée de périls globaux (dépassement des capacités de la Terre, évolutions climatiques…) mais aussi de nouvelles opportunités (médecine personnalisée…) les ressorts traditionnels de l’assurance (aléa, mutualisation, solidarité) sont-ils encore pertinents et opératoires ?

Les participants au colloque s’interrogeront sur les limites et les perspectives d’évolution de l’assurance. Ils tenteront d’esquisser des pistes “d’atterrissage”(2) pour l’assurance.

Les échanges dans l’enceinte du château se combineront avec des visites, en Normandie, permettant d’appréhender des situations, de risques (montée des eaux marines ou confrontation entre des risques industriels et préservation de sites naturels), où l’Assurance/Finance est mise à l’épreuve.

(1) “La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité”, Ulrich Beck, Champs, n°822, Champs essais, 2008.
(2) Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, Bruno Latour, La découverte, 2017.

Seminar

Talk on Fairness and Discrimination in Insurance at the Thelem-ILB Chaire

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This morning, I will be giving a talk for the Thelem-ILB Chaire (Thelem – historically compagnie d’assurance mutuelle contre l’incendie dans le département du Loiret – founded in 1820, one of France’s oldest companies), on fairness and discrimination in insurance, and more specifically on counterfactual fairness, and causal graphs. It is based on recent work with Olivier Côté, our PhD student in Laval (Québec), co-supervised with Marie-Pier,

Slides are available online. I can mention here that we obtained a grant from the Thelem-ILB Chaire to sponsor a trip in Europe for Olivier, to attend the Insurance Data Science conference in London, and the 26th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics in Edinburgh.

Academe

Podcast: IA, biais et éthique en assurance

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Lors de mon dernier passage à Paris, en France, j’en avais profité pour discuter avec Vivien, et enregistrer un podcast comme on dit en France, ou balado comme on dit ici. C’était l’occasion de revenir un peu sur le Manuel d’Assurance, sorti un an auparavant, et le livre Insurance, Biases, Discrimination and Fairness annoncé pour l’hiver prochain… Le podcast peut s’écouter sur youtube, et spotify

(image générée par ai-comic-factory)

Publications

Intelligence artificielle et individualisation des garanties en assurance: échec ou retard à l’allumage ?

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Avec , on vient de finaliser un article, paru dans les documents de travail de la chaire PARI, sur le thème “Intelligence artificielle et individualisation des garanties en assurance: échec ou retard à l’allumage ?“

Derrière l’engouement suscité par l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le secteur de l’assurance se cache une réalité plus nuancée. Prenons par exemple l’assurance automobile et l’assurance santé. Les tentatives d’usage de l’intelligence artificielle à des fins de tarification n’y ont pour le moment pas engendré le « changement de paradigme » pourtant annoncé. Pourquoi ? Plusieurs raisons peuvent être invoquées, qui vont des fondamentaux de l’assurance au choix assumé de certains assureurs de ne pas toucher à la mutualisation des risques, dans un contexte marqué par deux tendances opposées : la recherche par les consommateurs de services et produits toujours plus personnalisés et le refus sociétal de solutions qui laisseraient certains individus au bord du chemin de l’assurabilité.

(pour tenir compte des contraintes esthétiques des documents de travail de la chaire (“illustration d’un peintre flamand”), rien de très exotique, et donc merci à l’alchimiste de Jan Havickszoon Steen)

Seminar

Présentation sur l’équité et la discrimination en assurance, pour Intact

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Demain matin, avec Olivier et Marie-Pier Côté, on sera chez l’assureur Intact pour parler équité et discrimination. Olivier présentera ses travaux récents sur l’utilisation de modèles causaux pour proposer des modèles “équitables” en assurance. Le papier (a fair price to pay: exploiting directed acyclic graphs for fairness in insurance) sera bientôt disponible !

Actuarial science

Entrevue avec RTS

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L’autre jour, j’avais discuté Francesca Argiroffo, de RTS, au sujet de la décision de All State et State Farm, de ne plus assurer de nouveaux propriétaires de maisons ou locaux commerciaux, en Californie (et les liens entre assurance et changement climatique. Tout est en ligne, dans un article intitulé quand les assurances n’assurent plus, un autre effet du changement climatique (avec aussi une version audio, mais de mauvaise qualité…)

Seminar

Equité et discrimination en assurance

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Mercredi 18 mai, j’interviendrai au séminaire de la chaire PARI, à Paris, dans les locaux de la CCR, pour parler d’équité et de discrimination en assurance… Les slides sont en ligne.

En poursuivant la discussion abordée dans “L’équité de l’apprentissage machine en assurance” (co-écrit avec Laurence Barry), nous présentons un aperçu des problèmes auxquels les actuaires sont confrontés lorsqu’ils traitent de la discrimination. Depuis le début de leur histoire, les assureurs sont connus pour utiliser des données pour classifier et tarifer les risques. En tant que tels, ils ont été confrontés très tôt au problème de l’équité et de la discrimination associées aux données. Cette question devient de plus en plus importante avec l’accès à des données plus granulaires et comportementales, et évolue pour refléter les technologies et les préoccupations sociétales actuelles. En examinant les débats antérieurs sur la discrimination, nous montrons que certains préjugés algorithmiques sont une version renouvelée de préjugés plus anciens, tandis que d’autres semblent inverser l’ordre précédent. Paradoxalement, alors que la pratique de l’assurance n’a pas profondément changé et que la plupart de ces biais ne sont pas nouveaux, l’ère de l’apprentissage automatique ébranle encore profondément la conception de l’équité en matière d’assurance. (Cette présentation s’appuiera également sur un rapport qui sera bientôt publié par l’Institut Louis Bachelier).