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Dossier Assurance sur Variances.eu

Sur variances.eu (le blog d’ENSAE Almuni) commence un dossier sur l’assurance, avec un premier billet sur l’assurance et le défi des taux d’intérêt bas, par Bernard Delas, vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Les principales économies européennes connaissent depuis la crise des subprimes une baisse ininterrompue des taux d’intérêt. Ils ont atteint, au cours des cinq dernières années, des niveaux qu’ils n’avaient jamais connus jusqu’alors, inférieurs au taux zéro. Un tel scénario n’avait pas été envisagé par la réglementation post-crise des institutions et des marchés financiers. Ces taux d’intérêts, s’ils sont à court terme bénéfiques pour le financement des activités marchandes et industrielles, posent en revanche des défis inédits non seulement aux fonds d’investissement, aux banques et aux assureurs mais également  aux autorités de contrôle des institutions financières chargées de veiller à la préservation de la stabilité du système financier et, tout particulièrement depuis la crise, à la protection des consommateurs et des épargnants.

[à suivre] Et pour l’occasion – j’en profite aussi avec mon premier cours d’actuariat qui commence demain, à l’ENSAE, pour remettre quelques statistiques sur les ENSAE qui deviennent actuaires

Actuariat de l’Assurance Non-Vie #2

Mardi, on commencera le cours d’actuariat, avec un cours d’introduction le matin, mais l’après midi, on attaquera plus sérieusement, avec une mise en bouche, avec les modèles de classification (de type {survenance} vs {non survenance} d’accident). Là encore, les slides sont en ligne.

Je parlerais aussi du premier devoir, qui portera sur les modèles que nous (re)verrons ici.

 

Actuariat de l’Assurance Non-Vie #1

Reprise du cours d’assurance non-vie à l’ENSAE la semaine prochaine. Les slides sont en ligne dans le fichier ENSAE-2017.7z, pour la globalité des slides, sinon je mettrais les liens au fur et à mesure (en corrigeant les typos, voire en rajoutant des sections, si besoin), avec cette semaine les slides pour l’introduction du cours. Et pour illustrer, j’ai emprunté quelques images au très beau livre Karambolage d’Arnold Odermatt.

Big Data : la recherche s’expose

Vendredi matin, j’interviendrai à la journée “Big Data : la recherche s’expose” organisée par l’Institut Louis Bachelier au petit auditorium du palais Brongniart. Au programme

  • 9h00 : Accueil par Bertrand Villeneuve, Université Paris-Dauphine
  • 9h15-9h45 : René Aïd, IdR « Laboratoire Finance des Marchés de l’Energie », Fondation Institut Europlace de Finance.
  • 9h45 – 10h15 : Florence Jusot, Chaire « Santé », Fondation du Risque.
  • 10h15 – 10h45 : Pause-café
  • 10h45 – 11h15 : Emmanuel Bacry, Chaire « Marchés en Mutation », Fondation Institut Europlace de Finance.
  • 11h15 – 11h45 : Arthur Charpentier, IdR « Valorisation et Nouveaux Usages Actuariels de l’Information », Fondation du Risque.
  • 11h45 – 12h15 : Serge Darolles, IdR « Private Equity et Venture Capital », Fondation Institut Europlace de Finance.
  • 12h15 : Conclusion par Nizar Touzi, Ecole Polytechnique.
  • 12h30 : Buffet déjeuner
  • 14h00 : Fin de la Journée des Chaires 2016.

Je présenterais les résultats obtenus lors du pricing game obtenu cet automne (qui sera relancé, sous une forme actualisé, cet été.. à suivre donc).

Actuariat de l’Assurance Non-Vie #11

Pour le onzième (et dernier) chapitre du cours d’actuariat de l’assurance non-vie à l’ENSAE, on va finir d’étudier les modèles de provisionnement (provisions pour sinistres à payer) avec les modèles de régression et les modèles bayésien. Je n’aurais pas le temps d’aborder cette année le provisionnement sur données individuelles. Les slides sont en ligne (la version pdf téléchargeable est comme souvent plus complète que celle sur slideshare)

Régression logistique et arbres

Pour le cours de mercredi prochain, la base utilisée sera une base tirée du livre de Jed Frees, http://instruction.bus.wisc.edu/jfrees/…

> baseavocat=read.table("http://freakonometrics.free.fr/AutoBI.csv",header=TRUE,sep=",")
> tail(baseavocat)
     CASENUM ATTORNEY CLMSEX MARITAL CLMINSUR SEATBELT CLMAGE  LOSS
1335   34204        2      2       2        2        1     26 0.161
1336   34210        2      1       2        2        1     NA 0.576
1337   34220        1      2       1        2        1     46 3.705
1338   34223        2      2       1        2        1     39 0.099
1339   34245        1      2       2        1        1     18 3.277
1340   34253        2      2       2        2        1     30 0.688

On dispose d’une variable dichotomique indiquant si un assuré – suite à un accident de la route – a été représenté par un avocat (1 si oui, 2 si non). On connaît le sexe de l’assuré (1 pour les hommes et 2 pour les femmes), le statut marital (1 s’il est marié, 2 s’il est célibataire, 3 pour un veuf, et 4 pour un assuré divorcé). On sait aussi si l’assuré portait ou non une ceinture de sécurité lorsque l’accident s’est produit (1 si oui, 2 si non et 3 si l’information n’est pas connue). Enfin, une information pour savoir si le conducteur du véhicule était ou non assuré (1 si oui, 2 si non et 3 si l’information n’est pas connue). On va recoder un peu les données afin de les rendre plus claires à lire.

Les transparents du cours sont en ligne ici,

Sur les arbres de régression, je mettrais en ligne un billet, afin d’illustrer la méthode. En attendant des compléments théoriques peuvent se trouver en ligne http://genome.jouy.inra.fr/…, http://ensmp.fr/…, ou http://ujf-grenoble.fr/… (pour information, nous ne verrons que la méthode CART). Je peux renvoyer au livre (et au blog) de Stéphane Tuffery, ou (en anglais) au livre de Richard Berk, dont un résumé se trouve en ligne sur http://crim.upenn.edu/….

La semaine suivante, nous aborderons la régression de Poisson, les méthodes de biais minimal, et introduirons les modèles linéaires généralisés. Je renvoie au chapitre sur la tarification a priori du Denuit & Charpentier (2005), aux chapitres 12 et 13 de Frees (2010) ou encore les chapitres 5 et 6 du De Jong  & Heller (2008). Pour les plus curieux qui veulent comprendre les liens entre les modèles linéaires généralisés et la tarification par crédibilité, je renvoie à l’article de Klinker (2010)