17 thoughts on “Mathématiques de l’Assurance Non-Vie”

  1. Bonjour M. Charpentier,
    je m’appelle Bocar Diallo suis étudiant en Master2 en Analyse Economique Quantitative à l ‘Université Gaston Berger de Saint louis du Sénégal. Dans le cadre de mon mémoire sur le domaine de l’assurance, je trouve que votre livre me sera un très grand apport. Ainsi, çà serait un honneur de me procurer votre livre qui me sera énormément utile.

  2. Bonjour M. Charpentier,

    Je suis au rebond pour la sortie du livre. Vivement le 12 novembre!

    Abela.

    1. Le bouquin est bien sorti. Je viens de le commander.
      Merci du renseignement M. Charpentier. Sans votre alerte, on aurait pu louper votre livre collector.
      Dans les starting-blocks pour celui à venir sur l’actuariat et R.
      En attendant, j’ai de quoi potasser avec ce tome 2.

  3. Bonjour M. Charpentier, une version pdf non craquable, téléchargeable sur un site payant peut faire l’affaire.
    Parlez-en à votre éditeur.
    Et puis même si le bouquin n’est pas corrigée pour la réédition, ce n’est pas grave. A lire le sommaire, il est déjà si complet….

    Vite une réédition…

      1. Super bonne nouvelle, je me mets en starting block pour ne pas l’acheter dès sa sortie…

        Vous faites vraiment un excellent travail, qui fait grandement progresser la science actuarielle.

        J’avais suivi votre discours retransmis en vidéo lors du prix SCOR.
        Et effectivement, heureusement que vous n’avez pas embrassé les voies de la finance et cédé aux chants de sirène des quants…

        La science actuarielle aurait perdu quelque chose.

        Bien sincèrement.

        1. Je voulais dire : Super bonne nouvelle, je me mets en starting block pour l’acheter dès sa sortie…
          ou bien pour ne pas le louper dès sa sortie…

          1. 🙂 merci.

            pour l’exposé lors de la remise du prix, j’ai essayé de récupérer la vidéo il y a quelques mois, je me demandais ce que j’avais bien pu dire ! mais je me souviens effectivement avoir évoqué cette interrogation, en 99, pour savoir si je partais en finance ou si je continuais ma découverte du monde de l’assurance… Merci encore pour les encouragements, ça fait plaisir… Dans quelques mois, sortir http://www.crcpress.com/product/isbn/9781466592599 qui sera un complément au livre avec Michel, davantage orienté autour de la programmation… à suivre.

  4. Bonjour M. Charpentier,

    Je suis content de tomber sur votre site.

    Je cherche désespéramment votre tome 2 “Mathématiques de l’assurance non-vie”, qui nous a été chaudement recommandé par notre professeur de “Statistique de l’assurance non-vie” de Master 2 Statistique et Économétrie.

    Comme vous l’avez dit vous même, ce livre est introuvable actuellement (en neuf comme en occasion).

    Ainsi, j’aimerai savoir si je peux avoir une copie de votre photocopie. Nous commencerons avec les parties tarification et provisionnement de l’assurance non-vie dès ce jour.

    J’attends avec impatience votre réaction.

    Abela.

    PS: J’ai acheté le tome 1. Ces tomes sont des incontournables en assurance non-vie. Merci pour ce travail extraordinaire.

      1. Merci pour votre réponse.

        Je n’ai donc pas d’autres choix que d’attendre.

        Là ce sera pour les recherches personnelles plus tard, et non pour mon cours qui se termine en début décembre 2013 et dont l’examen est prévu pour mi-janvier 2014.

        Cordialement.

  5. Cher Monsieur Charpentier,

    A l’occasion d’une recherche sur Internet j’ouvre un document : Chapitre 1. Mesure de risque
    A la lecture du document, peut-être le style, la pédagogie, la formalisation mathématique.. en tout cas je reviens sur l’auteur…
    J’avais justement sur mon bureau Mathématiques de l’Assurance Non-Vie – Tome 1.

    J’ai eu le plaisir d’être Risk Manager à AXA Re (au moment de Katrina), interviens pour l’assurance dans le Master de Management Global des Risques de l’ENSAM et cite souvent votre ouvrage. Je suis par contre à la recherche du Tome II (épuisé semble t-il). Par conséquent, s’il vous reste un volume je serais plus que preneur.

    Aujourd’hui avec mon associé, le professeur Munier, nous essayons “humblement” de convaincre les gestionnaires de portefeuille que la mesure du risque par la simple prise en compte unidimensionnelle de la variance est très réductrice que ce soit pour les actifs et les préférences en matière de risques du décideur. Si nous ajoutons à cela le fait que les covariances sont très instables des pratiques peuvent être améliorées. Sur la base du modèle à dépendance de rang nous arrivons à avoir une prévision du comportement plus réaliste. J’ai commencé à l’utiliser pour l’assurance et c’est intéressant.

    Vous abordez ces sujets dans le Tome II d’où mon impatience…

    Je vous remercie pour vos travaux.

    Bien cordialement

    1. bonjour
      le document en question est une version préliminaire d’un chapitre de livre qui devrait être édité prochainement (statistique du risque). Il est largement inspiré d’un chapitre du Tome I, avec des fondements plus micro-économique.
      le Tome 2 va être réédité, on en a discuté avec Economica, mais malheureusement sans mise a jour : nous sommes débordés, et on a du mal a voir si une mise a jour aurait encore du sens. Michel a publié un excellent ouvrage sur la modélisation de la fréquence de sinistres, et pour ma part, j’édite dans les semaines a venir un livre orienté davantage sur les méthodes numériques en actuariat.
      Bref, le Tome 2 va revenir sur le marché (et je n’en ai plus aucun exemplaire… je prépare mon cours sur des photocopies !)

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