“Tout est poison, rien n’est poison : c’est la dose qui fait le poison”

disait Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim – ou Paracelse pour faire plus simple – ce fameux médecin et alchimiste suisse, mort en 1541. Cette citation pose la question du choix du seuil qui fait qu’un élément est dangereux dès qu’un seuil est franchi. Un peu comme en statistique, quand on dit (dans une régression) que si la p-value (associée à un test de Student) est inférieure à 5%, une variable est effectivement “explicative”, mais pas au delà de 5%. Le message est, bien entendu beaucoup plus subtil, en général. Mais le besoin d’avoir des seuils semble inscrit dans la nature humaine…

Cet été, je publiais mon billet Les autorités publiques face aux risques, de la confiance au doute écrit pour être publié dans la revue Risques, avec les contraintes usuelles de taille. Mais comme bien souvent, le brouillon initial faisait plusieurs pages, et j’ai mis de côté quelques éléments de réflexion, en particulier un long paragraphe sur la difficulté pour les scientifiques de diffuser un message (forcément) trop complexe pour être diffusé en une phrase choc.

Un soucis est qu’une vision utopique laissait penser qu’internet permettrait un accès à tous l’information. Malheureusement, la pluralité des sources permet surtout à tout un chacun de composer son propre menu, de se faire sa propre opinion, sur-mesure, parmi l’offre quasi-infinie qui lui est alors accessible. Mais comme le notait le précédant billet, le biais de confirmation va entrer en jeu. Pour reprendre l’exemple de Simon (1959), lorsque que l’on cherche à comprendre la prise de décision d’un agent (le fameux agent rationnel en théorie économique), si le problème est complexe, il ne va pas chercher la solution optimale, mais il se contentera d’une version qui le satisfait, tenant compte seulement de quelques informations jugées pertinente. On retrouve cette idée dans l’opposition entre le système 1 et le système 2, de Kahneman (2011), ou la notion d’avarice cognitive de Fiske & Taylor (1984). Ce dernier concept explique que nous sommes souvent enclin à adhérer à des énoncés convaincants, même douteux, faute de temps ou de motivations. Comme le dit la formule, on se contente de croire, faut de temps pour savoir.

Car le savoir est rarement vendeur ! La recherche scientifique est rarement spectaculaire. Testart (2000) disait ainsi que « l’acte d’expertise n’est plus seulement fondé sur la validité de la connaissance, la caution scientifique qu’il confère à la décision, mais sur sa capacité à intégrer les incertitudes et à scénariser un avenir incertain ». On retrouve cette importance de la narration, que j’évoquais dans un précédant article (sur les “fake news” et la recherche de la vérité, justement). Si j’osais faire une parenthèse, c’est la grande difficulté de l’apprentissage de la recherche : on apprend à raisonner, à avoir une démarche scientifique, mais on apprend rarement à raconter une histoire, à écrire un papier qui sera lu.

De manière étonnante, le consensus scientifique crée souvent du doute, de la suspicion, comme je le notais dans mon précédant billet, dans le contexte du changement climatique. Dans une conférence au début du mois, une des chercheuses qui présentait des travaux sur l’analyse textuelle des “fake news” expliquait (je me permets de traduire en français ce que j’en ai retenu, la chercheuse parlant de la presse américaine) que les journalistes sont dans un moule “science-po” : tout sujet présenté doit avoir une thèse, suivi d’une anti-thèse, si possible présentées de manière égale, pour respecter une forme de neutralité. Si on parle d’un sujet qui fait consensus dans la communauté scientifique (on pourra parler de vérité “officielle”), on ira chercher une parole alternative, parfois présenté comme “indépendante”. Cette “indépendance” est alors présenté comme un gage de valeur, une garantie de vérité, les organismes devant prendre des décisions publiques (dont je parlais dans mon précédant billet) étant souvent présentés comme les garants de cette “vérité officielle” (alors que c’est souvent simplement que ces instances se sont tournés vers la littérature scientifique). Cette création artificielle de controverses a malheureusement des effets dramatiques, car on a finit par s’y habituer, le consensus devenant alors constamment suspect.

Fisker, S.T. & Taylor, S.E. (1984). Social cognition. Addison-Wesley.

Kahneman, D. (2011). Système 1 et système 2: Les deux vitesses de la pensée.

Simon, H.A. (1959) Theories of Decision-Making in Economics and Behavioral Science. American Economic Review, 49:3, 253-283.

Testart, J. (2000). Les experts, la science et la loi. Le Monde Diplomatique.

Intelligence artificielle et assurance IARD

L’intelligence artificielle pose de nombreux défis, tant technologiques qu’éthiques, voire philosophiques. Les problèmes les plus souvent évoqués étant le biais des données et la transparence des algorithmes (ou des modèles). Ce problème est bien connu en justice prédictive (les juristes parleraient de justice actuarielle) : les modèles doivent être interprétables, compréhensibles, et tenir compte du biais connu des données. Car à part les expériences randomisées, les données « neutres » ou « brutes » n’existent pas. Si je veux construire un score de fraude, j’utilise ainsi des données construites suite à des enquêtes pour fraudes, la majorité des observations découlant d’une suspicion préalable de fraude. Il est ainsi nécessaire de comprendre comment les données ont été collectées, ce que tout statisticien apprenait historiquement à faire. L’interprétabilité des modèles pose des questions complexes car elle est associée à un processus narratif, ce dernier proposant souvent une explication causale à un mécanisme (qui est souvent implicite dans l’idée du processus prédictif). Mais la grande majorité des modèles actuariels et d’apprentissage machine se contentent d’étudier des corrélations. Le genre est ainsi corrélé avec la sinistralité en assurance automobile, et les actuaires avaient pris l’habitude de justifier cette relation en recourant à des stéréotypes, de la même manière que la conduite d’une voiture de sport prêtait à un conducteur les pratiques de tous les conducteurs de voitures de sport. Cette généralisation par stéréotypes, au cœur du travail de l’actuaire, est aujourd’hui remise en cause par l’idée de personnalisation de l’assurance, comme cela s’observe également dans le domaine de la santé. Cette personnalisation est devenue indispensable en grande dimension : les classes de risques n’ont pas de sens. Avec plusieurs centaines de variables explicatives, plus aucun individu ne se ressemble, et il devient impossible de raconter une histoire autour d’un assuré « moyen ».

Cette personnalisation, qui flatte probablement l’ego de l’assuré, en le rendant unique casse l’idée de mutualisation et de segmentation de l’assurance. Historiquement, une forme de solidarité existait entre individus qui se ressemblaient, mais elle disparait dès lors que chaque assuré doit être vu comme un être unique. Si la théorie économique justifiait cette « spirale de la segmentation », la pratique et la théorie mathématique commence à cerner les limites. Segmenter trop signifie bien souvent que le modèle ne capture plus un signal de fond, et commence à modéliser du bruit, il overfit, et perd en généralisation : un modèle de tarification bon une année ne le sera peut-être plus l’année suivante. Les assureurs rêvent aujourd’hui en voyant les performances des modèles des GAFA qui arrivent à prédirent les prochains achats sur un site (probablement d’ailleurs en créant l’envie). Si des dialogues sont nécessaires entre ces deux mondes que tout oppose, la tortue conservatrice fascinée par son historique de données et le lièvre agile obsédé par l’avenir de l’autre, les modèles avancés d’apprentissage marchent souvent mal dans certains aspects de l’assurance IARD.

 Les algorithmes d’apprentissage profonds (des réseaux de neurones avec de très nombreuses couches, constituant des boîtes noires avec des milliers de paramètres) sont devenus incontournables pour analyser des images (prédire rapidement le coût d’un sinistre matériel automobile à partir d’une dizaine de photos du véhicule endommagé) ou pour analyser ou générer du texte (en offrant une assistance rapide et fiable à un assuré). Mais ils sont difficilement utilisables pour provisionner de manière robuste le coût d’un accident corporel et ils posent des questions intéressantes sur la tarification de l’assurance. Ces algorithmes ont été développés dans un contexte de classification, pour reconnaître des caractères manuscrits ou des objets sur une image et il y a des raisons simples pour comprendre qu’un chien est différent d’un chat sur une photo. Mais expliquer pourquoi Mr Dupont et pas Mme Dupond a eu un accident d’automobile l’an passé est plus complexe. Et ce n’est pas leur but : ces modèles visent à estimer la probabilité que Mr Dupont ait un accident dans l’année. Un modèle très poussé pourra prédire que la probabilité est de 17.23% (au lieu des 15.62% obtenue par un modèle jugé aujourd’hui trop simple), et la prime demandée doit alors augmenter de 10%. Mais est-ce si important si au final pendant les 8 années que Mr Dupont passera dans la compagnie, il n’aura aucun sinistre ? ou en aura un très grave ? L’assurance IARD relève bien souvent d’un aléa très important, la sinistralité étant en très grande partie imprévisible. Un danger est que ces algorithmes proposent des intervalles de prix beaucoup plus grands, et que la mise en compétition de ces modèles fera baisser les primes du marché. Si la sinistralité ne baisse pas en parallèle le marché perdra de l’argent, certains assureurs risquant alors de disparaître. En revanche, si ces nouvelles techniques permettent de réduire la sinistralité, tout le monde sera gagnant, mais cela suppose de faire davantage de prévention, cette dernière reposant sur l’identification de mécanismes causaux clairs, en identifiant quels leviers pourraient réduire la probabilité d’avoir un accident, et sa gravité.

Big Data, GAFA et Assurance

Les sociétés technologiques et le monde de l’assurance auraient tout pour être opposé. Agilité, rapidité, obsession du futur chez les uns, conservatisme, réflexivité, fascination pour les données passées chez les autres. Et pourtant les deux s’observent, et commencent à nouer des partenariats, comprenant que la donnée est leur cœur de métier.

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