La tarification en assurance, et la sélection à l’université

En assurance, même si les primes sont calculées ex ante, on distingue la tarification a priori et a posteriori. Dans la tarification a priori on va utiliser des variables dites explicatives pour affecter dans une classe tarifaire. Par exemple en assurance automobile, on va utiliser l’âge, le genre, le lieu d’habitation, la puissance du véhicule pour prédire, a priori, la charge sinistre pour l’année à venir. Le principe de la tarification repose sur la loi des grands nombres qui consiste à faire demande un prime égale à ce que l’on pense payer – en moyenne – par classe de risque (la compagnie est alors – en moyenne – à l’équilibre financier). Mais on peut utiliser une tarification dite a posteriori où on utilise de l’information passé (par exemple le nombre de sinistres survenus les 3 dernières années, information que l’on peut retrouver, en France, dans le mécanisme bonus-malus). Si j’oppose ici les deux, on imagine que ces deux informations sont intéressantes, et peut être complémentaires. En revanche, il n’y a pas de tarification ex post avec ce mécanisme. Il y aura éventuellement un bonus qui sera offert l’année prochaine (et non pas de manière rétroactive), mais l’assureur ne peut pas rétropédaler en disant “finalement, vu la manière dont vous conduisez, la prime que vous nous devez pour l’année en cours n’est pas de 600 euros, mais de 900 euros“. La seule possibilité est de rediscuter, au moment du renouvellement, le montant de la prime, au vu de l’expérience.

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