Contact

Arthur Charpentier
Département de mathématiques
Université du Québec à Montréal
201, avenue du Président-Kennedy
Montréal (Québec)
Canada H2X 3Y7

 

Arthur Charpentier                  Faculté des Sciences Economiques
Université de Rennes 1
Place Hoche
35065 Rennes Cedex
France

 

To contact me, please use arthur.charpentier@gmail.com

28 thoughts on “Contact”

  1. Bonsoir Mr Charpentier et merci pour ce blog et les livres…
    Je suis doctorant en maths et m’intéresse aux provisions non-vie en réassurance. Coincé devant la pratique, j’aimerais bien savoir comment construire un triangle de liquidation à partir d’une base sinistre excel…merci, cordialement

  2. Bonjour Monsieur,

    Je travaille sur la prédiction des comportements de rachat en assurance vie en utilisant une approche machine learning.
    Comment puis-je estimer l’exposition à la décision de rachat (pour prendre en compte la censure), exposition assimilable à celle dans la cadre de la fréquence des sinistres en assurance non vie.
    Merci d’avance

  3. hi, i am trying to get my hands on a book edited by you. computational actuarial science with r. i would love a hard copy on that but CRC PRESS doesnt have a medium for me to contact them. I`m living in South East Asia. man, your book is definitely a must for me to improve R as well as actuarial science since i have a background on that. Any chance we can see the solution. 🙂

    Regards.

  4. Hi

    Thank you for your website
    I have a problem with XLSTAt. when I run multinomial logistic regression it gives the prediction values in “Predictions and residuals (Variable order):” table. I dont know how does it calculate the predictions? I cant derive the MLR model ! I am so confused.
    would you please help me?

    Thank you
    Lili

  5. Bonjour Monsieur,

    Chapeau pour ce blog riche en contenu !

    En faisant des recherches sur google je suis tombé sur votre ancien blog… puis parcouru freakonometrics.

    Je suis à la recherche d’une méthode pour le calcul de primes d’assurance de credits à la consomation (emprunt court et faible).
    Plus simplement: comment les assurances déterminent leurs primes d’assurance suivant les différentes catégories d’emprunteur ?

    Si vous avez un “tuyaux” ou un “coup de pouce” je suis preneur 😉

    Bonne année 2014 !

    Pierre.

  6. Bonjour Arthur.
    Je souhaite estimer un modèle autoregressif à seuil avec saisonnalité sur R. Pourriez-vous me conseiller un package qui peut m’aider dans ce sens et aussi à effectuer des tests de racine unitaire avec plusieurs break structurels.
    Merci d’avance

  7. Bonjour,

    Merci pour la publication de votre travail très intéressant. Je réalise actuellement un stage sur l’utilisation de l’économétrie en milieu professionnel. A cette occasion, j’aurais voulu vous demander l’autorisation de publier en annexe du rapport un extrait de votre site relatif à l’économétrie en vous citant bien évidemment. Merci d’avance.

    Encore félicitations et bravo pour votre travail.

    Amicalement

    Greg BOUVET

  8. Bonjour,

    Je vous contacte parce que j’ai lu une de vos pages sur les examens de la SoA. Je me spécialise en actuariat l’année prochaine et j’aimerais s’il vous plait des conseils pour une bonne préparation de ces examens (livres conseillés, plateforme d’entraînement ?, annales…). J’

    1. bonjour
      je ne sais trop quoi répondre… il y a plusieurs billets sur mon blog, car je donne des cours préparatoires à certains examens professionnels de la SOA, il faudrait voir si mes collègues mettent en ligne du matériel…

  9. Bonsoir, après différentes reconductions intra-sites, je peux enfin accéder à votre site 🙂
    Je souhaiterais me frotter aux exercices d’oraux pour l’épreuve interne d’Administrateur de l’INSEE : à cette fin, pourrais-je recevoir LA bible tant évoquée s’il vous plaît?
    En vous remerciant par avance Arthur.
    Eric

  10. Bonjour,

    Tout d’abord bravo et merci pour le blog! (et les livres!)

    Ensuite pardon; mon commentaire est intéressé. Je suis tombé sur un truc ancien : un ancien billet de l’ancien blog sur lequel vous proposez d’envoyer aux gens intéressés (comme moi-même) THE bible corrigée des annales de l’ancien concours d’administrateur de l’INSEE.

    S’il vous était possible de me l’envoyer (si tant est que vous l’ayez encore à disposition), j’en serais ravi.
    Sinon merci de m’envoyer un mail pour prévenir mon état de vexation.

    En tout cas, bonne continuation.

  11. Bonjour Monsieur,

    J’ai un problème avec le traitement d’une série temporelle. Cette contient représente la prime que les traders céréales négocient lors des contrats à prime. Cette prime est la différence entre le prix “physique” et le prix “future” (prix matif). Ils parlent en prime indexée sur le matif plutôt qu’en prix physique directement.

    Cette prime peut être soit positive, soit négative (prix physique peut parfois être moins élevé ou vice versa que le prix future). Mon problème consiste à calculer le rendement de cette prime. Le rendement continu avec le logarithme népérien ne marche pas et le rendement discret ne convient pas non plus.
    Si l’on recrée une variable en ajoutant à la prime la plus négative, exemple -10, +11 pour qu’elle soit positive, et donc à toute la série, est-ce que ca modifie les tests statistiques type arch, garch?

    De plus, je pense faire un test garch sur ma série car je pense que la volatilité de la prime n’est pas constante. Cependant, j’ai voulu effectuer un test arma (1,1) pour déjà voir l’autocorrélation de la série et de ses résidus. J’ai pu constater qu’il y en avait. Faut-il corriger l’autocorrélation de la série et de ses résidus si l’on souhaite effectuer ensuite un test garch?

    Si vous le souhaitez, je peux vous envoyer mes données pour que vous visualisiez mieux mon souci.

    Merci par avance!
    Sophie

  12. Bonjour Monsieur,
    En fait j’ai decouvert votre cours de statistique de l’assurance II (STT 6705V) sur internet et je vous sollicite pour m’indiquer le lien lien pour telecharger les données que vous avez utilisé si c’est possible pour que je puisse reproduire les résultats sous SAS.
    Merci
    Cordialement

  13. vous savez que ce site n’est pas accessible à ceux qui ne maitrise pas l’anglais ?? pourquoi donc faire croire le contraire ? j’ai beau cliquer sur “fr” tout reste ecrit en anglais…tout non c’est vrai… des petits textes parfois …

    1. j’avoue ne pas etre maitre du “fr” et du “en”… par défaut, je crois que mon site est en anglais. Et j’avoue: j’entretiens une relation assez schizophrène avec l’anglais, désolé.

  14. Bonjour Monsieur Charpentier,

    J’ai croisé votre blog en faisant des recherches sur la méthode “LondonChain” que j’essaye d’utiliser grâce au logiciel R.
    Vous y faites référence ici: http://freakonometrics.free.fr/slides-2040-7.pdf
    J’ai déjà trouvé des références à cette méthode dans plusieurs mémoires d’actuariat sur le non-life reserving.
    Savez vous s’il existe un package ou une fonction qui permette d’appliquer cette méthode sous R ? Comme je constate que vous avez sorti des résultats pour appuyer votre discours j’imagine que vous avez sinon, réussi par vous même à implémenter cette méthode ?

    Bien Cordialement,

    1. London Chain, c’est juste une régression linéaire, avec constante…
      le plus simple est de reprendre le code de Chain Ladder, et dans la régression, au lieu d’enlever la constante, on la laisse… c’est juste enlever deux caractères dans le code (par contre, ça changera un peu les mse…)

  15. Hello Mr Charpentier,

    I wanted to make you aware of an upcoming Big Data Conference called FreeStructure. It is July 16-18 in San Francisco and the Keynote Speaker is Nate Silver. We are looking to fill several more positions and wondered if you would be interested?

    For those readers of yours who might like to attend:

    Reasons to Attend FreeStructure
    1. Learn how to put Big Data to work for your business
    2. Hear from world renowned speakers like Nate Silver
    3. Network and schmooze with the foremost leaders in Big Data
    4. Be in the know with the industry’s most recent developments
    5. Adapt to today’s Big Data paradigm and thrive with its disruption

    Register Now and Receive:
    • $700 off your registration when completed by May 1st
    • A Signed Copy of Nate Silvers book (for the first 250 registrations)
    • First mover status – you’ll be invited to all the exclusive attendee events
    • The best hotel options near the Moscone Center in San Francisco

  16. Bonjour M.Charpentier,

    J’intègre le baccalauréat en actuariat de l’UQAM à la rentrée d’Automne, et je souhaiterais savoir si vous aviez des recommandations (sujets, cours ou livres ) afin de s’y préparer au mieux.
    Par ailleurs, je compte passer l’examen P de la SOA en Novembre, ainsi pourriez-vous aussi me prodiguer vos conseils ?

    En vous remerciant de votre disponibilité, je vous souhaite une bonne journée.

    Cordialement,

    1. Bonne idée… l’idéal est de prendre le cours de probabilité, puis de prendre ensuite le cours préparatoire à l’examen P. Idéalement je te conseillerais donc plutot de le passer au printemps. Sinon les cours importants sont les cours de proba, de processus, de stats. Regarde sur les pages des profs pour les références, mais classiquement, tu trouveras les livres de Ross. Bon courage !

      1. D’accord, je vais aller voir tout ça de plus près. En tout cas, merci beaucoup pour les conseils ! Concernant les deux/trois premiers examens CAS/SOA, on m’a dit qu’ils nécessitaient une à deux centaines d’heures chacun donc je pensais optimiser ces quelques mois d’ici la rentrée pour les préparer en autodidacte.

        Bonne soirée !

  17. Bonjour,

    Ayant un souci sur une question statistique, je me suis dit que, au cas où le problème vous intéresserait, vous pourriez y répondre via un post sur votre blog.

    En effet, je n’ai trouvé nul part des explications à mon problème, à savoir :

    Lors d’une régression logistique, pourquoi les probas sont décentrées de 0.5 (et faibles) quand on travaille sur un échantillon déséquilibré (10% de ‘1’, 90% de ‘0’ par exemple); alors qu’en tirant aléatoirement des gens chez les 0 pour ramener l’échantillon à 50% de ‘1’ et 50% de ‘0’ on se retrouve avec des proba centrées en 0.5.

    Je n’arrive pas à comprendre pourquoi…

    Et surtout ça peut avoir des conséquences, car si l’on ne modifie pas le seuil d’affectation, on peut classer la plupart des individus en ‘0’ alors qu’une modification du seuil pourra optimiser les affectations.

    Si vous aviez des documents là-dessus ça m’intéresserait beaucoup.

    Guillaume P. (ancien élève ENSAI)

  18. Hi Arthur

    I notice that you are due to publish a book on computational actuarial science using R. Any feeling on when you’re likely to complete the book? Or, what that contents page will look like?

    By way of background, I’m a practising actuary working within the insurance market at Lloyd’s. I use R in my work, but would like to get my hands on an insurance focussed R book, to learn more from an independent perspective. I notice your recent blog mentions a book prepared on actuarial theory as produced for the Dutch university syllabii, but this is of limited use in practice.

    Any update greatly appreciated and keep up the good work with the blog.

    Best regards
    Dave

  19. Bonjour

    Je me permets de vous déranger car j’ai vu sur votre ancienne page de l’université de Rennes vous proposez d’envoyer par mail des documents d’aide à la préparation du concours d’administrateur interne de l’INSEE

    Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez me les envoyer si vous les avez encore à portée de main.

    Merci

    Cordialement

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