Category Archives: Books

Non Life Insurance Mathematics

A long time ago, with Michel Denuit, we published a long textbook (in two volumes), in French, entitled “Mathématiques de l’Assurance Non-Vie”, or “Non Life Insurance Mathematics” in English. We finally decided to translate everything in English, and our textbook is now available at https://nonlifemaths.github.io/. It is a simple plain translation of those populare textbooks… the next step is maybe to update them a little bit…

Discussions autour du Manuel d’Assurance, partie 3

Après la discussion il y a deux semaines, avec Gilles, et la semaine avant, avec Patrick, je mets en ligne un dernier billet, reprenant un échange que nous avions, tous les trois, avec Patrick Thourot et Gilles Bénéplanc, l’automne dernier, et l’équipe d’Annie (qui s’occupe de formation au sein du groupe Séroni, et News Assurances Pro) pour parler du Manuel d’Assurance,

Le livre est toujours en ligne sur le site des PUF.

Discussions autour du Manuel d’Assurance, partie 2

La semaine passée, j’avais mis en ligne un premier post, reprenant une discussion que nous avions, avec Patrick Thourot et Gilles Bénéplanc, l’automne dernier, avec l’équipe d’Annie (qui s’occupe de formation au sein du groupe Séroni, et News Assurances Pro) pour parler du Manuel d’Assurance,

Petite information au passage… les PUF ont mis en vente la version électronique (non disponible dans les premiers mois qui ont suivi la parution du livre, étrangement…)

Insurance, biases, discrimination and fairness, v2

In the Summer 2022, my report Insurance, biaises, discrimination and fairness (v1) was officially uploaded on the website of the Institut Louis Bachelier. I have spent another year to add illustrations and examples, and I sent the manuscript to the publisher at the beginning of the Summer 2023. Because of delays, the book is not out yet, but the publisher allowed me to upload Insurance, biaises, discrimination and fairness v2 of the document. Note that it will be the lecture notes of the doctoral course I will give this Winter at ENSAE, in Paris, France.

The R functions (and package) will be uploaded on https://github.com/freakonometrics/InsurFair soon.

Le site du Manuel d’Assurance

Le Manuel d’Assurance, annoncé pour la rentrée, est officiellement publié 🍾 Le manuel a été co-écrit avec Gilles Bénéplanc et Patrick Thourot, et le site associé est en ligne, manueldassurance.github.io

On a mise en ligne les figures du livres (les images qui apparaissent sont en faible résolution, et en cliquant, la figure en (très haute) résolution est disponible – avec un fond transparent, pour s’adapter facilement sur des slides)

et on va rajouter du matériel au fur et à mesure

Méthodes de prévision en finance (et copules)

Le livre Méthodes de prévision en finance est sorti, en France, cette semaine. L’application que je propose pour montrer la modélisation par copules (par opposition aux modèles GARCH multivariés en particulier) est basée sur un vieux billet sur le blog (ou les codes permettent de reproduire l’analyse que j’en fait), remis en forme dans un court article, Prévision avec des copules en finance

Quinze ans…

Il y a presque quinze ans, jour pour jour, en juin 2004, le premier tome de Mathématiques de l’Assurance Non-Vie  était disponible en librairie…

Quinze ans…! Déjà… Autant le second tome est un peu dépassé aujourd’hui (on reste sur les GLM et les GAM, mais de nombreuses autres techniques statistiques auraient pu être présentée si on avait pris le temps de faire un vraie nouvelle édition), autant le premier me semble toujours au goût du jour. Avec le recul, je mettrais la section plus économique dans le premier tome, en rajoutant une section sur la concurence… mais avec quinze ans de recul, je suis toujours fier de voir ce livre trôner dans la bibliothèque de collègues, ainsi que de nombreux praticiens….

Année bissextile et autres bizarreries calendaires

On est le 28 février. Et demain? On sera le 1er mars, pas de 29 février, puisque 2017 n’est pas une année dite “bissextile”. L’origine du mot “bissextile” est d’ailleurs amusante, je l’ai découvert l’autre jour dans un livre fascinant, 30 février et autres curiosités de la mesure du temps (j’étais d’autant plus heureux de lire ce livre que j’ai retrouvé plein de choses que je pouvais raconter à mes étudiants à l’époque où j’enseignais les “séries temporelles” qui sont – par définition – des séries dont les observations sont faites “à des dates régulièrement espacées dans le temps“, et toutes ces irrégularités ne sont pas sans poser de soucis, en pratique).

Ca remonte à l’époque où l’année commençait le 1er mars (oui, à une autre époque, on devrait célébrer la nouvelle année ce soir). On sait depuis les égyptiens que la terre tourne autour du soleil en 365 jours 1/4 (ou disons qu’une année dure un peu plus de 365 jours). Bref, qu’à l’occasion, il convient de rajouter un jour, pour éviter plein de désagrément. Comme semer des graines au milieu de l’hiver pour les plus pragmatique, ou fêter Noël après Pâques pour d’autres. Et vers -40, la tradition n’était pas de glisser un 29 février, mais un jour bis, souvent le 23bis. C’est à dire un jour bis 6 jours avant la nouvelle année, un “sextil”. D’où le terme bis-sextile. Amusant non ?

Cette année qui commençait le 1er mars, on la retrouve ailleurs dans le calendrier. Oui, les mois “septembre”, “octobre”, “novembre” ou “décembre”, les 7ème, 8ème, 9ème et 10ème mois… si on n’y réfléchit, ça n’a pas de sens d’avoir le 10ème mois le 12ème mois du calendrier. Sauf si l’année commence le 1er mars… On utilise d’ailleurs aujourd’hui les mois lunaires de l’époque romaine, “september”, “october”, “november”, “december”. Les mois précédants étaient “quintilis” et “sextilis” ont été changé par Jules César, probablement vers 40 avant notre ère, entre “iulus” (qui deviendra “juillet”, en l’honneur de “Jules César”) et “ausgustus” (qui donnera “août” en Français, “august” en anglais, en hommage à “Auguste”, le premier empereur romain). C’est d’ailleurs Jules qui souhaitera, le premier, faire commencer l’année le 1er janvier, qui correspondait à l’époque à la date traditionnelle de prise de fonction des consuls, à Rome. Mais l’histoire au le temps de faire de nombreux aller-retours. Quand à l’idée des années bissextiles, il faudra attender 1582, où Grégoire XIII fixe la règle que l’on connaît aujourd’hui, instaurant le “29 février” tous les 4 ans, et les années séculaires (sauf celles divisibles par 400). D’ailleurs, histoire d’illuster les implications de ce changement d’année le 1er mars, je laisse méditer sur la phrase suivante, inscrite sur une pierre tombale, en Angleterre,

que l’on peut résumer par

https://freakonometrics.hypotheses.org/files/2017/02/thomas-lambert.png

Fascinant non ? Et on apprend des centaines d’annecdotes de ce genre, dans cet ouvrage passionnant ! A libre absolument ! En attendant, je pourrais être tenté de souhaiter une bonne année (puisque c’est presque un peu d’actualité).