Category Archives: Students

Apprentissage par renforcement, jeux et collision

Ce matin, Suzie Grondin nous expliquait les applications du RL (apprentissage par renforcement) en théorie des jeux, pour comprendre la collusion, pour la fin de son stage (6 mois de césure à l’ENSAE Paris) 😪 . Avec un lien avec le papier de Luc Rocher sur les approches adversariales, et une rapide introduction au “Offline-to-Online Reinforcement Learning”…

Merci à toute l’équipe (Philipp Ratz, François HU, Agathe Fernandes Machado, Dante Mata López) qui est venu l’écouter, ainsi que Louis Abraham… Superbe travail ! on veut un papier maintenant 😉 !

Graduate Scholarships in Montréal (Canada)

We invite you to apply for a MSc or PhD grant, in the area of economics, statistics and data science, applied to insurance, starting mid-Spring 2023 (MSc) or Fall 2023 (PhD). We are seeking applications of students with a solid background in applied mathematics, theoretical economics, actuarial modeling, statistical learning and/or data science. Students interested in a PhD application (starting Fall 2023) are encouraged to apply for a Spring-Summer internship.

Topics Description :

Here is a list of possible topics: 

  • Game theory for insurance

keywords: game theory; dynamic games; insurance markets; bargain

Lemaire, J. (1980). A game theoretic look at life insurance underwriting. https://doi.org/10.1017/S0515036100006565

Lemaire, J. (1991). Cooperative game theory and its insurance applications. https://doi.org/10.2143/AST.21.1.2005399

  1. Quantifying uncertainty in risk models

keywords: machine learning; neural networks; uncertainty; autocalibration; MCdropout; bayesian models

Gal, Y. (2016) Uncertainty in Deep Learning http://mlg.eng.cam.ac.uk/yarin/thesis/thesis.pdf

Lahlou et al. (2022): Direct Epistemic Uncertainty Prediction https://arxiv.org/pdf/2102.08501.pdf 

  • Dimension reduction and interpretability

keywords: UMAP; T-SNE; Shapley; VAE

McInnes, L. &, Healy, J (2018) UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction, https://arxiv.org/abs/1802.03426

Hinton & Roweis (2002) Stochastic neighbor embedding

https://proceedings.neurips.cc/paper/2002/file/6150ccc6069bea6b5716254057a194ef-Paper.pdf

v.d. Maaten & Hinton (2008):  Visualizing Data using t-SNE https://jmlr.org/papers/volume9/vandermaaten08a/vandermaaten08a.pdf

 

  • Networks and risk sharing mechanism

keywords: networks; dynamic networks; P2P; altruism

Charpentier, A., Kouakou, L., Löwe, M., Ratz, P., & Vermet, F. (2021). Collaborative insurance sustainability and network structure https://arxiv.org/abs/2107.02764

Abdikerimova & Feng (2022): Peer-to-peer multi-risk insurance and mutual aid https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221721007761 

  • Optimal transport for insurance

keywords: optimal transport; multivariate quantiles; risk measures; counterfactual; causal inference:

Carlier, G. (2010). Optimal Transportation and Economic Applications. http://dedekind.mit.edu/~dws/boulder/IMA-transport-Lecture-Notes.pdf

Additional Information :

Candidates will be located in the mathematics department at UQAM (Montréal). On some topics, industrial partnerships are associated with the project, and candidates will be working and interacting with either colleagues in Canada and France, or PhD students at UQAM.

The scholarship grants will be at a competitive level, with additional funding for travels (for PhD students) and local workshops and seminars (MSc and PhD)

Applications must be submitted electronically through email before February 1, 2023 to

charpentier.arthur@uqam.ca and consist of the following:

  • A (short) cover letter ;
  • A detailed curriculum vitae ;
  • Two contacts for recommendations

Dynamic Programming in Distributional Reinforcement Learning

Last summer, I supervised a summer intern, Cédric Odin, student at Ecole Normale in Ker Lann, France, on Dynamic Programming in Distributional Reinforcement Learning. A state-of-the-art is now available online https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03168889

The classic approach to reinforcement learning is limited in that it only predicts the expected return. The specialized literature has long tried to remedy this problem by studying risk-sensitive models, but the distributional approach will not emerge until 2017. Since the seminal article Bellemare, Dabney, and Munos 2017 and the state-of-the-art performance of the C51 algorithm in the ATARI 2600 suite of benchmark tasks (Bellemare, Naddaf, et al. 2013), research has focused on understanding the behaviour of distributional algorithms. In this paper we place Bellemare’s original results in distributional dynamic programming in parallel with the classic results.

Soutenances de mémoires, à Brest

Ce matin (heure de Montréal), après mon exposé au séminaire Big Data et Économétrie à AMSE, Lariosse Kouakou et Molly James ont défendu leur mémoire de maîtrise, à Brest. Lariosse a présenté son travail sur assurance collaborative et réseaux, ou comment optimiser un modèle de franchise collaborative en assurance IARD. Lariosse avait fait son stage tout l’été sous ma supervision, et on mettra bientôt en ligne une version plus courte de son travail.

(Lariosse est à la recherche d’un poste, idéalement d’une thèse cifre, et je ne peux que recommander sa candidature).

Molly James avait travaillé l’été dernier avec moi, sur le risque inondation (l’article en lien avec son travail est en ligne depuis quelques mois, Insurance against Natural Catastrophes: Balancing Actuarial Fairness and Social Solidarity). Son mémoire porte sur le risque de subsidence, et je l’ai suivie de loin, tout l’été…

Insurance, Actuarial Science, Data and Models

Next week, we will have our two-day conference in Paris, on Insurance, Actuarial Science, Data and Models.

Enora (who started her PhD under my supervision last September) will present a poster on agregated data (in the context of anonymity, GDPR, etc) with two focus: econometric regression on compositional data (when an explanatory variable is defined on the simplex, and classical Euclidean geometry cannot be used) and ecological inference.

Ewen (who is enjoying a postdoc position with me) will present a poster also, on our recent work on genealogical data

Démographie québécoise

Cet automne, j’étais allé voir Mummy, de Xavier Dolan. Et j’avoue avoir adoré le film ! J’ai tout aimé ! La musique, le cadrage, le rythme, les acteurs (même si j’avais du mal à croire Anne Dorval qui restera toujours pour moi la maman des Parent, surtout que j’ai passé mon temps à Montréal à croiser Daniel Brière – l’acteur, pas le joueur des Avalanches – qui habitait à côté de la maison, et qui faisait souvent le marché en même temps que moi… pour moi les deux étaient attachés à tout jamais…. et la mère de la série et celle du film de Xavier Dolan sont assez différentes).

Le seul reproche que j’aurais pu faire, ce sont les sous-titres (qui nous étaient imposés, en France). Au Québec, on avait pris l’habitude de vivre sans sous-titres, et on a appris une langue en la parlant, au quotidien. Par exemple, j’ai appris ce que voulait dire câlisser sans avoir à ouvrir un dictionnaire, ou sans demander de traduction. De même que j’ai découvert qu’il existait des variantes, comme décâlisser (et j’ai même fini par comprendre le sens). Mais je n’avais jamais eu besoin de visualiser la traduction du mot. Voir des traductions de mots que j’avais fini par découvrir et comprendre m’a déstabilisé. Je reverrais d’autant mieux le film en DVD, sans les sous-titres qui m’étaient imposés au cinéma.

C’est amusant car pendant les vacances, j’en ai profité pour finir Magasin Général de Régis Loisel et Jean-Louis Tripp. Et j’ai eu plaisir à retrouver des expressions québécoises tout au long de la lecture. Même si l’histoire se déroule à Notre Dame du Lac, situé sur le bas Saint Laurent (même si le nom ne semble plus exister depuis quelques années), on est loin des dialogues que l’on peut entendre en région, et on a une version agréable de ce qu’on pourrait entendre à Montréal…

En fait, comme cela est indiqué (trop) discrètement, c’est Jimmy Beaulieu (dont j’avais déjà souligné le travail admirable dans un précédant billet) qui a fait la “traduction” des dialogues, pour avoir (comme le disent les premières pages du livres) des dialogues en québécois “qui soient compréhensibles des deux côtés de l’Atlantique”. Ce qui montre bien qu’un français de France peut comprendre le québécois (moyennant un peu de bonne volonté). Je crois que j’aurais bien aimé avoir des sous-titres pour Mummy dans la même langue que celle parlée dans Magasin Général.

En lisant en particulier les deux derniers tomes de Magasin Général (oui, j’avais un peu de retard), et les histoires de natalité, je me suis souvenu du travail que l’on avait fait il y a un peu plus d’un an avec Julie, qui était venu faire un stage à l’UQAM, et avec qui on avait découvert la démographie du Lac Saint Jean (certes, par rapport à Magasin Général, on est de l’autre côté du Saint Laurent).

les slides (de la soutenance de stage) sont en ligne,

Maudits Français…

S’il y a une tâche que je déteste par dessus tout dans ma vie d’enseignant-chercheur, à Montréal, c’est celle de traducteur de CV de Français. Assez (pour ne pas dire trop) régulièrement, on me demande de donner un coup de main pour décoder le CV d’un étudiant Français, à la recherche d’un “stage“. Sous prétexte que les Québécois parlent le français, beaucoup d’étudiants nous envoient des CV en français, malheureusement dans une langue qui ne parle qu’aux français (de France). On y entend parler de “CPGE” (souvent sans expliquer ce que cela signifie), de “Master” ou pire, de “Stage de Master 2”. Je me souviens de dialogues savoureux avec des collègues,

ça veut dire quoi ça M2 ?
– ça correspond à la deuxième année de maîtrise, en gros… [ndlr oui, LMD c’est un système qui n’existe pas en dehors de l’Europe, le reste du monde raisonne davantage en undergraduate et graduate studies je pense]
donc ils écrivent leur mémoire ?
euh, non, ils ont encore plein de cours, tu vois ça sur le relevé de notes…
ils suivent tant de cours que ça ?
en fait, un cours, je ne sais pas trop combien ça fait d’heures, mais c’est souvent une vingtaine… il n’y a pas marqué le nombre d’heures dans le relevé de notes ? [ndlr à Montréal, un cours c’est 45 heures, et quand on suit des études graduées, c’est rare d’en suivre beaucoup]
non… d’ailleurs, pourquoi il a suivi autant de cours de physiques ? il veut être ingénieur ou faire de la finance ? s’il veut faire de la finance, pourquoi il n’a pas fait une formation en finance, avec quelques cours d’économie plutôt ?
euh… c’est compliqué  c’est le principe des école d’ingénieurs en France… souvent les élèves regardent le “classement” des écoles et pas ce qui y est enseigné… donc tu peux rentrer dans une école d’électronique avant de te rendre compte que tu aimes la finance computationnelle [ndlr suit souvent une longue discussion sur les écoles, ou la variétés d’écoles, ce qui embrouille tout le monde, car toutes les écoles ont des noms proches, et qui fait que personne n’y comprend rien]
ah ? [ndlr je vais simplifier le message d’incompréhension qui suit mon long monologue]  et 14.23 c’est bien comme moyenne ?
ça dépend,  ne veut pas dire grand chose… tiens, regarde le classement
il n’y a pas de classement…
pfffff qu’est-ce que j’en sais moi….
s’il est bon, pourquoi il ne reste pas faire son mémoire en France ? si j’ai un bon étudiant en maîtrise, je le garde au moins jusqu’à la fin de son mémoire [ndlr oui, quand tout se passe bien, à Montréal, quand un étudiant est inscrit en maîtrise, il suit son directeur pendant les deux ans, ce dernier en contrepartie le finance]
– non, c’est pas un mémoire qu’il cherche, il veut un “stage”, c’est obligatoire… normalement tu le fais en entreprise, mais tu peux aussi le faire dans un labo universitaire
en entreprise? mais il a fini ses cours?
– ben oui, je pense
– pourquoi il travaille pas alors? il pourrait chercher un emploi, ça serait mieux payé
– en fait je crois qu’un stage, c’est une période d’essai pas cher, avant une embauche…. c’est un peu une arnaque, mais ça marche comme ça en France.
– c’est louche ton histoire. S’il veut travailler en entreprise ensuite, autant qu’il cherche un stage en entreprise, et s’il veut le faire dans un labo, c’est qu’il veut faire un doctorat par la suite ?
euh… effectivement, je sais pas trop….
bon, tu nous embrouilles avec tes français, on comprend rien, on va relire les CV reçus d’étudiants de Téhéran, au moins ils sont plus clairs !

Je pense que tous mes collègues qui sont passé par le système français, et qui sont maintenant à l’étranger (disons en dehors de l’Europe) ont tous vécu des histoires similaires. Les étudiants français sont souvent bons, mais ils sont incroyablement mauvais pour se vendre ! Je ne peux que conseiller aux étudiants de tenter de postuler pour faire des césures, des stages, des semestres à l’étranger ! Mais il fait comprendre que personne ne comprend rien à vos CV ! On reçoit des applications de toutes les régions du monde, et les CV de Français sont les plus durs à comprendre, car aucun effort n’est fait pour qu’un étranger le comprenne. Je ne dis pas que c’est simple. Sur http://fr.wikipedia.org/, il y a un schéma censé comparer le système d’éducation supérieur au Québec et en France (ou disons une version simplifiée de la France), qui éclaire un peu, mais il faudrait aller un peu plus loin. Peut-être faudrait-il traîner un peu en ligne pour voir des CV d’étudiants de maîtrise, voir des formats que l’on a l’habitude de recevoir. Les commentaires sont ouverts si quelqu’un a des suggestions… mais personnellement, j’en ai marre de faire le boulot et de ré-expliquer le fonctionnement d’un système que j’ai de plus en plus de mal à comprendre…

[ndlr to be continued….]

 

[mardi 26 novembre] Grâce à Emmanuel Davidenkoff, il est possible d’entendre ce billet ! on n’arrête pas le progrès ! (merci à Mathieu et @FrenchRedFrog qui me l’ont appris ce matin)