Jeudi, je serais de retour à l’univeristé Paris Dauphine, qui célèbre toute la journée les 20 ans du Master Mathématiques et applications – Actuariat. Dans le cadre de plusieurs exposés sur le changement climatique, je parlerais d’assurance des catastrophes naturelles et de solidarité (les slides sont en ligne). Je suis d’autant plus heureux de participer que j’ai donné mon premier cours précisément dans ce programme, sauf erreur, il y a 20 ans… Il s’agissait d’un cours de séries temporelles (qui était alors commun dans deux programmes, celui d’actuariat, et celui de mathématiques de la décision). Si mes notes de cours (partie 1 et partie 2) traînent toujours en ligne (on continue encore de m’en parler), je me souviens surtout que, comme le cours devait présenter un volet application, et que les vidéoprojecteurs étaient encore rare, j’avais tous les ans des centaines de feuille d’acétate de cellulose, des “transparents” comme on disait, et c’était une galère de les gérer, de les passer dans l’ordre, de les ranger. Je n’ai aucune photo de cette époque, mais j’en ai encore beaucoup de (très bons) souvenirs.
Category Archives: Academe
Manuel d’Assurance, dernière ligne droite
Cette semaine, on finalise notre Manuel d’Assurance, avec Gilles Bénéplanc et Patrick Thourot. A sortir à la rentrée, si tout va bien…
Économétrie des données imparfaites : méthodes et applications
Ce lundi, Enora Belz a défendu sa thèse de doctorat Économétrie des données imparfaites : méthodes et applications, à Rennes. L’essentiel du jury était en ligne, sauf le président, et il y avait un peu de monde sur place. Bravo Enora !
Mathematics for Public Health (MfPH)
C’est maintenant officiel, nous serons quelques chercheurs à Montréal à rejoindre le groupe des chercheurs du Fields, PIMS, AARMS et du CRM, à travailler sur la modélisation des maladies infectieuses. Après l’annonce du Fields, il y a eu un joli communiqué sur le site de l’Université de Montréal.
Journée IVADO sur l’intelligence numérique collaborative
Mercredi, je participerai à une journée organisée à IVADO sur l’intelligence numérique collaborative. Je reviendrais sur la récente compétition AIcrowd que nous avons organisée pour mieux comprendre la compétition sur les marchés d’assurance.
Dynamic Programming in Distributional Reinforcement Learning
Last summer, I supervised a summer intern, Cédric Odin, student at Ecole Normale in Ker Lann, France, on Dynamic Programming in Distributional Reinforcement Learning. A state-of-the-art is now available online https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03168889
The classic approach to reinforcement learning is limited in that it only predicts the expected return. The specialized literature has long tried to remedy this problem by studying risk-sensitive models, but the distributional approach will not emerge until 2017. Since the seminal article Bellemare, Dabney, and Munos 2017 and the state-of-the-art performance of the C51 algorithm in the ATARI 2600 suite of benchmark tasks (Bellemare, Naddaf, et al. 2013), research has focused on understanding the behaviour of distributional algorithms. In this paper we place Bellemare’s original results in distributional dynamic programming in parallel with the classic results.
Louis Bachelier Fellowship
I am delighted and honored to have been inducted as Academic Fellow by Institut Louis Bachelier. It’s a great opportunity to join such a distinguished group of scholars !
Soutenances de mémoires, à Brest
Ce matin (heure de Montréal), après mon exposé au séminaire Big Data et Économétrie à AMSE, Lariosse Kouakou et Molly James ont défendu leur mémoire de maîtrise, à Brest. Lariosse a présenté son travail sur assurance collaborative et réseaux, ou comment optimiser un modèle de franchise collaborative en assurance IARD. Lariosse avait fait son stage tout l’été sous ma supervision, et on mettra bientôt en ligne une version plus courte de son travail.
(Lariosse est à la recherche d’un poste, idéalement d’une thèse cifre, et je ne peux que recommander sa candidature).
Molly James avait travaillé l’été dernier avec moi, sur le risque inondation (l’article en lien avec son travail est en ligne depuis quelques mois, Insurance against Natural Catastrophes: Balancing Actuarial Fairness and Social Solidarity). Son mémoire porte sur le risque de subsidence, et je l’ai suivie de loin, tout l’été…
MSc and PhD scolarships
PhD Defense and Talk at the Chaire PARI Seminar
Tuesday morning, Antoine Ly will defend his PhD thesis.
And earlier in the morning (breakfast time) I will give a talk with Molly James at the Chaire PARI Seminar. Slides are available online.
Defense de doctorat d’Amadou Diogo Barry
Ce jeudi matin, Amadou Diogo Barry défendra sa thèse de doctorat sur la régression expectile pour l’analyse de données longitudinales.
Multivariate and dynamic risk measures
After a few years, I decided to put online some lectures notes I had from a graduate course I gave over one (long) day in 2014, in Leuven, entitled “an introduction to multivariate and dynamic risk measures”. The notes are now available on hal. I just hope that it might be usefull to someone…
7eme rencontres R
Cette fin de semaine, les 7emes rencontres R sont organisées a Rennes. Ewen fera une (courte) présentation vendredi matin de nos travaux en démographie… Les slides sont en ligne (et l’article aussi).
PhD Defense in Lyon
Today, I will go to Lyon for the PhD defense of Edouard Debonneuil (that will be on Monday morning)
His thesis is on financial impacts of mortality improvements
Several models and scenarios are considered…
Probably more on that very interesting (and important) topic soon.
Paul the octopus is back
This afternoon, Ewen Gallic (aka @3wen) uploaded some recent work on his blog, based on some joint work with Enora Belz, Romain Gaté, Vincent Malardé and Jimmy Merlet (aka @JimmyMerlet), where they used the 2018 FIFA World Cup to play with predictive models (neural nets, SVM, boosting, trees, etc) on a large training dataset. Their joint paper is online, so far only in French.