Category Archives: Academe

Graduate Scholarships in Montréal (Canada)

We invite you to apply for a MSc or PhD grant, in the area of economics, statistics and data science, applied to insurance, starting mid-Spring 2023 (MSc) or Fall 2023 (PhD). We are seeking applications of students with a solid background in applied mathematics, theoretical economics, actuarial modeling, statistical learning and/or data science. Students interested in a PhD application (starting Fall 2023) are encouraged to apply for a Spring-Summer internship.

Topics Description :

Here is a list of possible topics: 

  • Game theory for insurance

keywords: game theory; dynamic games; insurance markets; bargain

Lemaire, J. (1980). A game theoretic look at life insurance underwriting. https://doi.org/10.1017/S0515036100006565

Lemaire, J. (1991). Cooperative game theory and its insurance applications. https://doi.org/10.2143/AST.21.1.2005399

  1. Quantifying uncertainty in risk models

keywords: machine learning; neural networks; uncertainty; autocalibration; MCdropout; bayesian models

Gal, Y. (2016) Uncertainty in Deep Learning http://mlg.eng.cam.ac.uk/yarin/thesis/thesis.pdf

Lahlou et al. (2022): Direct Epistemic Uncertainty Prediction https://arxiv.org/pdf/2102.08501.pdf 

  • Dimension reduction and interpretability

keywords: UMAP; T-SNE; Shapley; VAE

McInnes, L. &, Healy, J (2018) UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction, https://arxiv.org/abs/1802.03426

Hinton & Roweis (2002) Stochastic neighbor embedding

https://proceedings.neurips.cc/paper/2002/file/6150ccc6069bea6b5716254057a194ef-Paper.pdf

v.d. Maaten & Hinton (2008):  Visualizing Data using t-SNE https://jmlr.org/papers/volume9/vandermaaten08a/vandermaaten08a.pdf

 

  • Networks and risk sharing mechanism

keywords: networks; dynamic networks; P2P; altruism

Charpentier, A., Kouakou, L., Löwe, M., Ratz, P., & Vermet, F. (2021). Collaborative insurance sustainability and network structure https://arxiv.org/abs/2107.02764

Abdikerimova & Feng (2022): Peer-to-peer multi-risk insurance and mutual aid https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221721007761 

  • Optimal transport for insurance

keywords: optimal transport; multivariate quantiles; risk measures; counterfactual; causal inference:

Carlier, G. (2010). Optimal Transportation and Economic Applications. http://dedekind.mit.edu/~dws/boulder/IMA-transport-Lecture-Notes.pdf

Additional Information :

Candidates will be located in the mathematics department at UQAM (Montréal). On some topics, industrial partnerships are associated with the project, and candidates will be working and interacting with either colleagues in Canada and France, or PhD students at UQAM.

The scholarship grants will be at a competitive level, with additional funding for travels (for PhD students) and local workshops and seminars (MSc and PhD)

Applications must be submitted electronically through email before February 1, 2023 to

charpentier.arthur@uqam.ca and consist of the following:

  • A (short) cover letter ;
  • A detailed curriculum vitae ;
  • Two contacts for recommendations

20 ans du Master Mathématiques et applications – Actuariat – à Paris Dauphine

Jeudi, je serais de retour à l’univeristé Paris Dauphine, qui célèbre toute la journée les 20 ans du Master Mathématiques et applications – Actuariat. Dans le cadre de plusieurs exposés sur le changement climatique, je parlerais d’assurance des catastrophes naturelles et de solidarité (les slides sont en ligne). Je suis d’autant plus heureux de participer que j’ai donné mon premier cours précisément dans ce programme, sauf erreur, il y a 20 ans… Il s’agissait d’un cours de séries temporelles (qui était alors commun dans deux programmes, celui d’actuariat, et celui de mathématiques de la décision). Si mes notes de cours (partie 1 et partie 2) traînent toujours en ligne (on continue encore de m’en parler), je me souviens surtout que, comme le cours devait présenter un volet application, et que les vidéoprojecteurs étaient encore rare, j’avais tous les ans des centaines de feuille d’acétate de cellulose, des “transparents” comme on disait, et c’était une galère de les gérer, de les passer dans l’ordre, de les ranger. Je n’ai aucune photo de cette époque, mais j’en ai encore beaucoup de (très bons) souvenirs.

Dynamic Programming in Distributional Reinforcement Learning

Last summer, I supervised a summer intern, Cédric Odin, student at Ecole Normale in Ker Lann, France, on Dynamic Programming in Distributional Reinforcement Learning. A state-of-the-art is now available online https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03168889

The classic approach to reinforcement learning is limited in that it only predicts the expected return. The specialized literature has long tried to remedy this problem by studying risk-sensitive models, but the distributional approach will not emerge until 2017. Since the seminal article Bellemare, Dabney, and Munos 2017 and the state-of-the-art performance of the C51 algorithm in the ATARI 2600 suite of benchmark tasks (Bellemare, Naddaf, et al. 2013), research has focused on understanding the behaviour of distributional algorithms. In this paper we place Bellemare’s original results in distributional dynamic programming in parallel with the classic results.

Soutenances de mémoires, à Brest

Ce matin (heure de Montréal), après mon exposé au séminaire Big Data et Économétrie à AMSE, Lariosse Kouakou et Molly James ont défendu leur mémoire de maîtrise, à Brest. Lariosse a présenté son travail sur assurance collaborative et réseaux, ou comment optimiser un modèle de franchise collaborative en assurance IARD. Lariosse avait fait son stage tout l’été sous ma supervision, et on mettra bientôt en ligne une version plus courte de son travail.

(Lariosse est à la recherche d’un poste, idéalement d’une thèse cifre, et je ne peux que recommander sa candidature).

Molly James avait travaillé l’été dernier avec moi, sur le risque inondation (l’article en lien avec son travail est en ligne depuis quelques mois, Insurance against Natural Catastrophes: Balancing Actuarial Fairness and Social Solidarity). Son mémoire porte sur le risque de subsidence, et je l’ai suivie de loin, tout l’été…