Happy new year everyone
(picture of Acrobuffos, taken at Tohu circus show, this week)
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous et à toutes…
(de retour début janvier, pour deux exposés, avant d’attaquer les cours)
Depuis quelques semaines, François Hu est stagiaire postdoctoral à Montréal. François avait défendu son doctorat l’été passé à Institut Polytechnique de Paris (CREST–ENSAE) sur le thème Semi-supervised learning in insurance: Fairness and Labeling (sous la direction de Caroline HILLAIRET et Romuald ELIE). Et hier soir, François a obtenu le prix SCOR. Bravo François !
As editor of the Journal of Risk and Insurance, I am sharing this call for papers, on the Role of Government vs. Private Sector Provision of Insurance,
We invite you to apply for a MSc or PhD grant, in the area of economics, statistics and data science, applied to insurance, starting mid-Spring 2023 (MSc) or Fall 2023 (PhD). We are seeking applications of students with a solid background in applied mathematics, theoretical economics, actuarial modeling, statistical learning and/or data science. Students interested in a PhD application (starting Fall 2023) are encouraged to apply for a Spring-Summer internship.
Topics Description :
Here is a list of possible topics:
keywords: game theory; dynamic games; insurance markets; bargain
Lemaire, J. (1980). A game theoretic look at life insurance underwriting. https://doi.org/10.1017/S0515036100006565
Lemaire, J. (1991). Cooperative game theory and its insurance applications. https://doi.org/10.2143/AST.21.1.2005399
keywords: machine learning; neural networks; uncertainty; autocalibration; MCdropout; bayesian models
Gal, Y. (2016) Uncertainty in Deep Learning http://mlg.eng.cam.ac.uk/yarin/thesis/thesis.pdf
Lahlou et al. (2022): Direct Epistemic Uncertainty Prediction https://arxiv.org/pdf/2102.08501.pdf
keywords: UMAP; T-SNE; Shapley; VAE
McInnes, L. &, Healy, J (2018) UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction, https://arxiv.org/abs/1802.03426
Hinton & Roweis (2002) Stochastic neighbor embedding
https://proceedings.neurips.cc/paper/2002/file/6150ccc6069bea6b5716254057a194ef-Paper.pdf
v.d. Maaten & Hinton (2008): Visualizing Data using t-SNE https://jmlr.org/papers/volume9/vandermaaten08a/vandermaaten08a.pdf
keywords: networks; dynamic networks; P2P; altruism
Charpentier, A., Kouakou, L., Löwe, M., Ratz, P., & Vermet, F. (2021). Collaborative insurance sustainability and network structure https://arxiv.org/abs/2107.02764
Abdikerimova & Feng (2022): Peer-to-peer multi-risk insurance and mutual aid https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221721007761
keywords: optimal transport; multivariate quantiles; risk measures; counterfactual; causal inference:
Carlier, G. (2010). Optimal Transportation and Economic Applications. http://dedekind.mit.edu/~dws/boulder/IMA-transport-Lecture-Notes.pdf
Additional Information :
Candidates will be located in the mathematics department at UQAM (Montréal). On some topics, industrial partnerships are associated with the project, and candidates will be working and interacting with either colleagues in Canada and France, or PhD students at UQAM.
The scholarship grants will be at a competitive level, with additional funding for travels (for PhD students) and local workshops and seminars (MSc and PhD)
Applications must be submitted electronically through email before February 1, 2023 to
charpentier.arthur@uqam.ca and consist of the following:
I am proud and honored to become a senior editor of the Journal of Risk and Insurance, and to join such a great team, with Joan T. Schmit as editor in chief.
Jeudi, je serais de retour à l’univeristé Paris Dauphine, qui célèbre toute la journée les 20 ans du Master Mathématiques et applications – Actuariat. Dans le cadre de plusieurs exposés sur le changement climatique, je parlerais d’assurance des catastrophes naturelles et de solidarité (les slides sont en ligne). Je suis d’autant plus heureux de participer que j’ai donné mon premier cours précisément dans ce programme, sauf erreur, il y a 20 ans… Il s’agissait d’un cours de séries temporelles (qui était alors commun dans deux programmes, celui d’actuariat, et celui de mathématiques de la décision). Si mes notes de cours (partie 1 et partie 2) traînent toujours en ligne (on continue encore de m’en parler), je me souviens surtout que, comme le cours devait présenter un volet application, et que les vidéoprojecteurs étaient encore rare, j’avais tous les ans des centaines de feuille d’acétate de cellulose, des “transparents” comme on disait, et c’était une galère de les gérer, de les passer dans l’ordre, de les ranger. Je n’ai aucune photo de cette époque, mais j’en ai encore beaucoup de (très bons) souvenirs.
Cette semaine, on finalise notre Manuel d’Assurance, avec Gilles Bénéplanc et Patrick Thourot. A sortir à la rentrée, si tout va bien…
Ce lundi, Enora Belz a défendu sa thèse de doctorat Économétrie des données imparfaites : méthodes et applications, à Rennes. L’essentiel du jury était en ligne, sauf le président, et il y avait un peu de monde sur place. Bravo Enora !
C’est maintenant officiel, nous serons quelques chercheurs à Montréal à rejoindre le groupe des chercheurs du Fields, PIMS, AARMS et du CRM, à travailler sur la modélisation des maladies infectieuses. Après l’annonce du Fields, il y a eu un joli communiqué sur le site de l’Université de Montréal.
Mercredi, je participerai à une journée organisée à IVADO sur l’intelligence numérique collaborative. Je reviendrais sur la récente compétition AIcrowd que nous avons organisée pour mieux comprendre la compétition sur les marchés d’assurance.
Last summer, I supervised a summer intern, Cédric Odin, student at Ecole Normale in Ker Lann, France, on Dynamic Programming in Distributional Reinforcement Learning. A state-of-the-art is now available online https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03168889
The classic approach to reinforcement learning is limited in that it only predicts the expected return. The specialized literature has long tried to remedy this problem by studying risk-sensitive models, but the distributional approach will not emerge until 2017. Since the seminal article Bellemare, Dabney, and Munos 2017 and the state-of-the-art performance of the C51 algorithm in the ATARI 2600 suite of benchmark tasks (Bellemare, Naddaf, et al. 2013), research has focused on understanding the behaviour of distributional algorithms. In this paper we place Bellemare’s original results in distributional dynamic programming in parallel with the classic results.
I am delighted and honored to have been inducted as Academic Fellow by Institut Louis Bachelier. It’s a great opportunity to join such a distinguished group of scholars !
Ce matin (heure de Montréal), après mon exposé au séminaire Big Data et Économétrie à AMSE, Lariosse Kouakou et Molly James ont défendu leur mémoire de maîtrise, à Brest. Lariosse a présenté son travail sur assurance collaborative et réseaux, ou comment optimiser un modèle de franchise collaborative en assurance IARD. Lariosse avait fait son stage tout l’été sous ma supervision, et on mettra bientôt en ligne une version plus courte de son travail.
(Lariosse est à la recherche d’un poste, idéalement d’une thèse cifre, et je ne peux que recommander sa candidature).
Molly James avait travaillé l’été dernier avec moi, sur le risque inondation (l’article en lien avec son travail est en ligne depuis quelques mois, Insurance against Natural Catastrophes: Balancing Actuarial Fairness and Social Solidarity). Son mémoire porte sur le risque de subsidence, et je l’ai suivie de loin, tout l’été…