Tout au long de l’analyse en composantes principales, nous avons parlé du “cercle des corrélations“. Cette notion est fondamentale en ACP, et je voulais insister un peu sur ce point pour le démystifier,

“A chaque point-variable, on associe un point dont la coordonnée sur un axe factoriel est une mesure de la corrélation entre cette variable et le facteur. Dans l’espace de dimension p la distance des points-variables à l’origine est égale à 1. Donc par projection sur un plan factoriel les points-variables s’inscrivent dans un cercle de rayon 1 – le cercle des corrélations – et sont d’autant plus proche du bord du cercle que le pointvariable est bien représenté par le plan factoriel, c’est-à-dire que la variable est bien corrélée avec les deux facteurs constituant ce plan.”

L’angle entre 2 variables, mesuré par son cosinus, est égal au coefficient de corrélation linéaire entre les 2 variables: cos(angle) = r(X1,X2)

• si les points sont très proches (angle proche de 0) : cos(angle) = r(X1,X2) = 1 donc X1 et X2 sont très fortement corrélés positivement
• si a est égal à 90° , cos(angle) = r(X1,X2) = 0 alors pas de corrélation linéaire entre X1 et X2
• si les points sont opposés, a vaut 180°, cos(angle) = r(X1,X2) = -1 : X1 et X2 sont très fortement corrélés négativement

Attention, on ne peut interpréter que les variables situées au bord du cercle. En effet, seuls ces points là sont “bien” projetés, comme le rappelle le dession ci-dessous,