Vendredi midi, je donnerai un exposé (en visio) au séminaire du Centre interdisciplinaire en modélisation mathématique de l’Université Laval (CIMMUL). Les slides sont maintenant en ligne. Je ferais une présentation sur le thème “l’assurance : mutualisation des risques, segmentation, classification et compétition“.

L’assurance est généralement définie comme “the contribution of the many to the misfortune of the few” (“la contribution du plus grand nombre au malheur du plus petit nombre”). Cette idée de mutualisation des risques par la loi des grands nombres légitime l’utilisation de la perte annuelle espérée comme prime actuarielle “juste”. Dans le contexte de risques hétérogènes, néanmoins, il est possible de légitimer une segmentation des prix basée sur des caractéristiques observables. Mais dans le contexte du ” Big Data “, une segmentation intensive peut être observée, avec une fourchette de prime offerte beaucoup plus large, sur un portefeuille donné. Dans cet exposé, nous reviendrons brièvement sur les approches économiques, actuarielles et philosophiques de la tarification de l’assurance, en essayant de lier une prime unique équitable sur une population donnée et une prime fortement segmentée. Nous reviendrons ensuite sur les expériences récentes (appelées “actuarial pricing game”) organisées depuis 2015, où de (vrais) actuaires ont joué sur un marché (artificiel) compétitif, qui imite le marché réel de l’assurance. Nous reviendrons sur les conclusions obtenues sur des expériences récentes (dont le dernier, organisé en 2021 avec AICrowd).