Provisionnement et tarification, examen final

L’examen final du cours ACT2040 avait lieu ce matin. L’énoncé est en ligne ainsi que des éléments de correction. En cas d’erreurs, merci de me le faire savoir rapidement, avant que je ne saisisse les notes.



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Arthur Charpentier (2013, April 24). Provisionnement et tarification, examen final. Freakonometrics. Retrieved February 22, 2024, from https://doi.org/10.58079/ouq4

4 thoughts on “Provisionnement et tarification, examen final”

  1. En tout cas… pour la prime, il aurait été plus simple de deriver une loi de Frechet modifiée…trivial…en espérant que la société royale d’économétrie ne s’en ai pas aperçu…

  2. Bonjour,

    Question 20, ne manquerait-il pas un facteur alpha sur l’espérance du processus de sévérité ?

    Cordialement

    1. Effectivement, pour une loi de Pareto définie au delà de d, l’espérance est ad/(a-1), cf http://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_distribution

      Toutefois, l’indemnité n’est pas Y, mais Y-d, donc l’espérance doit être E(Y)-d, soit ad/(a-1)-d=d/(a-1). Donc sur l’espérance du cout, je pense que le d/(a-1) est correct. Mais je vais regarder a nouveau attentivement… Je n’ai toujours pas ouvert les copies…

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