4 thoughts on “Provisionnement et tarification, examen final”

  1. En tout cas… pour la prime, il aurait été plus simple de deriver une loi de Frechet modifiée…trivial…en espérant que la société royale d’économétrie ne s’en ai pas aperçu…

  2. Bonjour,

    Question 20, ne manquerait-il pas un facteur alpha sur l’espérance du processus de sévérité ?

    Cordialement

    1. Effectivement, pour une loi de Pareto définie au delà de d, l’espérance est ad/(a-1), cf http://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_distribution

      Toutefois, l’indemnité n’est pas Y, mais Y-d, donc l’espérance doit être E(Y)-d, soit ad/(a-1)-d=d/(a-1). Donc sur l’espérance du cout, je pense que le d/(a-1) est correct. Mais je vais regarder a nouveau attentivement… Je n’ai toujours pas ouvert les copies…

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