Optimal Portfolios Exam

Pour l’examen du cours de Gestion d’Actifs (optimal portfolios) un cas pratique avec des vraies données, disponibles sur

loc="http://freakonometrics.free.fr/base_portefeuille.csv"
base=read.csv2(loc,sep=";")
base[,1]=as.Date(as.character(base[,1]),"%Y-%m-%d")
for(i in 2:10) base[,i]=as.numeric(as.character(base[,i]))

Pour le rendu, je demande un markdown dont la trame est en ligne ici,  exam_portfolio.Rmd, et la sortie est exam_portfolio.html. Il faut télécharger le fichier Rmd, l’ouvrir avec RStudio, puis me renvoyer le fichier rempli (ainsi que le fichier html compilé) pour midi, à arthur.charpentier@univ-rennes1.fr.


OpenEdition suggests that you cite this post as follows:
Arthur Charpentier (December 14, 2017). Optimal Portfolios Exam. Freakonometrics. Retrieved September 20, 2024 from https://doi.org/10.58079/ov9a


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