Exposé sur Pricing catastrophe options in incomplete markets, à la conférence Actuarial and Financial Mathematics Conference (interplay between Finance and Insurance), à Bruxelles.
Cet exposé présentait la problématique de la valorisation d’options sur indices catastrophes (en marché incomplets). Une version détaillée apparaîtra dans les Proceedings.
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Arthur Charpentier (February 18, 2008). Pricing catastrophe options in incomplete markets. Freakonometrics. Retrieved September 9, 2026 from https://doi.org/10.58079/ou8q