Exposé sur Pricing catastrophe options in incomplete markets, à la conférence Actuarial and Financial Mathematics Conference (interplay between Finance and Insurance), à Bruxelles.
Cet exposé présentait la problématique de la valorisation d’options sur indices catastrophes (en marché incomplets). Une version détaillée apparaîtra dans les Proceedings.
OpenEdition suggests that you cite this post as follows:
Arthur Charpentier (February 18, 2008). Pricing catastrophe options in incomplete markets. Freakonometrics. Retrieved December 3, 2024 from https://doi.org/10.58079/ou8q