Formation CARITAT, mesurer les risques extrêmes en assurance (flyer)

Introduction : mesurer les grands risques 9 :00 – 12 :30, A. Charpentier (slides)

• Modèles probabilistes pour les extrêmes et estimation
• Mesures de downside-risques, VaR, TVaR et mesures spectrales
•  … un peu de R

Quelques compléments sur la TVaR 14 :00 – 15 :30, F. Planchet (http://www.ressources-actuarielles.net/)

• Proprietes de la TVaR
• Mise en oeuvre pratique, sous R
• Application(s) en reassurance

SCR, estimation et robustesse 16 :00 – 17 :30, P. Therond

• Solvency Capital Requirement : estimation
• Solvency Capital Requirement : robsutesse
• Mise en oeuvre dans une optique Solvency II

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