Histoire de revoir, d’approfondir certaines notions abordées dans la première partie du cours, quelques liens vers de documents, ici ou là… Parmi les ouvrages cités dans le plan de cours, il y a le site de Jed Frees qui propose des codes R et des bases de données, utilisés dans le livre. De même pour le livre de William Greene, un site permet d’avoir accès aux données par exemple. Enfin, Russell Davidson et James MacKinnon ont mis en ligne l’intégralité de leur livre d’estimation et d’inférence en économétrie. Bien que le livre soit plus poussé que ce que l’on devrait faire, il apportera de nombreux éclaircissements, et une autre manière de voir le cours. Je peux aussi renvoyer aux notes de cours de Bruno Crepon et de Nicolas Jacquemet, d’économétrie linéaire appliquée.
- statistique mathématique
- tests statistiques
Une référence un peu générale, le livre de Gaël Millot, en ligne sur Google Books . Sinon, les sections 4. et 5. des notes de cours de Didier Concordet reprennent l’essentiel des résultats à connaître sur les tests pour suivre le cours. Je renverrais aussi vers les transparents de Wissem Maazoun sur les tests usuels. Enfin, sur la théorie des tests, des compléments peuvent être trouvés dans les notes de cours écrites par Paul Doukhan, ou les notes de Nicolas Chopin, Emmanuelle Cretois et Jean Diebolt. (ces deux documents vont beaucoup plus loin que ce qui est demandé comme prérequis).- optimisation et aspects numériques
- calcul différentiel et calcul matriciel
- espérance conditionnelle et géométrie
- un peu de programmation (en R)

J’ai probablement raté des documents intéressants, les commentaires sont ouverts si quelqu’un souhaite partager des documents…
OpenEdition suggests that you cite this post as follows:
Arthur Charpentier (October 4, 2012). ACT6420 compléments de lecture. Freakonometrics. Retrieved December 10, 2025 from https://doi.org/10.58079/oumw
Pour R, j’ai beaucoup aimé http://en.wikibooks.org/wiki/R_Prog… et http://www.statmethods.net/
Ce n’est pas à propos de ce post en particulier : Merci pour ce blog !