Pour une tarification de l’assurance automobile à l’aide du tour de poitrine !

Plusieurs sites spécialisés en assurance commencent à évoquer un arrêté probable de la cour européenne sur la discrimination en assurance (par exemple ici ou ). Une des bases (économiques) de l’assurance est le principe d’Akerlof qui pousse les assureurs à segmenter par classe de risque. Afin de segmenter, et de révéler les classes de risques, on utilise l’historique de sinistralité (information dite a posteriori), ou bien des informations exogènes (dites a priori) sur le conducteur, le véhicule, son usage, etc. Par exemple on peut utiliser l’ancienneté du véhicule, et le nombre de kilomètre effectués (en moyenne) par le conducteur, comme sur le graphique ci-dessous (retrouvé dans les transparents que l’on utilisait avec François Bucchini quand on donnait le cours d’assurance dommage à l’ENSAE, les probas étant “normalisées” dans une espère de base 100)

ou encore le type de carburant utilisé (diesel ou essence)

On retrouve que plus on conduit, plus la probabilité d’avoir un accident augmente, mais le carburant et l’âge du véhicule semblent être aussi des variables discriminantes. Et parmi les variables qui semblent significatives (pour expliquer la probabilité d’avoir un accident), il y a le sexe (croisé ici avec le kilométrage, comme auparavant),

Alors l’effet peut sembler marginal sur ce graphique… mais c’est loin d’être le cas. Par exemple, sans utiliser des techniques très poussées en économétrie, on peut regarder le nombre moyen de sinistres, et le coût moyen de sinistres, par sexe, et par tranche d’âge (voire aussi par CSP et par puissance du véhicule). Dans une étude faite par un assureur, j’avais trouvé les chiffres suivants

En haut à droite (beaucoup d’accidents, et coût – en moyenne – élevé) on retrouve les jeunes hommes. Donc oui, les jeunes hommes sont significativement beaucoup plus risqués que les autres conducteurs. Et le soucis est que, si on ne segmente pas, Georges Akerlof nous explique que le marché de l’assurance disparait, les “bons” risques ne voulant plus payer pour les “mauvais” risques. Sans pour autant rentrer dans une spirale infernale de la segmentation, il est bon que les primes restent corrélées au risque sous-jacent.

Les assureurs prétendent qu’ils ne «ne font pas de la discrimination, ils font de la différenciation ». Je ne rentrerais pas sur les débats de terminologie (pas aujourd’hui en tous les cas), mais le but n’est pas de trouver des variables “explicatives” de la sinistralité au sens causal (malgré la terminologie usuelle des économètres) mais de trouver des variables “corrélées” avec une forte sinistralité, et de les utiliser pour segmenter. Les assureurs européen avaient, jusqu’alors, bénéficié d’un sursis dans le calcul des primes qui leur permet de pratiquer des tarifs différents « lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques».

Dans un cours d’analyse de données, j’avais montré (ici) qu’à partir des notes de étudiant(e)s à différents examens, je pouvais prédire le sexe des étudiants. Bon, l’étude avait été faite rapidement, avec un petit jeu de données (et donc sans population d’apprentissage et de test), mais il est facile de trouver des variables permettant de deviner le sexe d’un conducteur. D’aucuns pourraient être tentés d’utiliser la pointure des chaussures, mais personnellement je préférerais le tour de poitrine, ou un tour de poitrine ramené à un tour de hanche. Je suis presque sûr qu’avec de telles observations, on peut avoir des variables fortement corrélées avec la survenance d’accident ! En tous les cas ça promet un peu d’animation chez les agents d’assurance ! voire chez les chirurgiens esthétiques (retirer les implants mammaires pour faire baisser sa prime d’assurance auto, voilà qui est original) !



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Arthur Charpentier (2011, February 25). Pour une tarification de l’assurance automobile à l’aide du tour de poitrine ! Freakonometrics. Retrieved May 21, 2024, from https://doi.org/10.58079/ouh6

4 thoughts on “Pour une tarification de l’assurance automobile à l’aide du tour de poitrine !”

  1. pouvez vous m’expliquer s’il y a un lien entre le carburant (essence ou diesel) et le choix de la formule d’assurance dommage

  2. L’écart lié au type de carburant est impressionnant !
    En y réflechissant on peut trouver plein d’explications a posteriori (je pense que le portrait-robot de l’acheteur est le facteur d’ordre 1), mais je n’aurais pas misé sur une telle différence …

  3. En parlant de sexe et d’assurance, à l’époque où j’étais actuaire, je faisais un peu de reporting sur des contrats d’assurance santé. Classiquement, par type de risque, on regardait les primes encaissées, et les paiements effectués (le rapport étant le ratio classique Sinistre/Prime). Parmi les branches de risques (dont dentaire, optique, etc), il y avait “maternité” ou “obstétrique“, permettant d’offrir une meilleure couverture aux femmes enceintes, et lors de l’accouchement. Et parmi les variables discriminantes utilisées, il y avait le sexe. Eh bien croyez moi, les hommes ont un très très bon ratio Sinistre/Prime en obstétrique ! Que les hommes n’aient pas de sinistres, cela me paraissait normal la première fois que j’ai vu les chiffres…. ce qui me surprenait, c’est que des hommes souscrivent des contrats pour être couverts en cas de grossesse !
    Bon, après j’ai compris que beaucoup d’assurance santé étaient des contrats groupes, et que dans une entreprise qui proposait des contrats complémentaires santé à ses employés, tout le monde avait la garantie obstétrique…

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