Cette semaine, je ferais un exposé aux XXXVIVe Journées de statistiques à Angers sur l’allocation optimale sous contrainte de VaR, et je serais chairman de la session Risk Management.
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Arthur Charpentier (June 20, 2007). Allocation optimale mean-VaR. Freakonometrics. Retrieved September 8, 2026 from https://doi.org/10.58079/ou8h