Quelques transparents en plus, qui devraient correspondre aux deux prochains cours de séries temporelles, sur les processus autorégressifs (AR) et moyennes mobiles (MA), les ARMA, les ARIMA (intégrés) et les SARIMA (saisonniers). J’ai mis des notes sur les tests de racine unités, je rajouterais quelques transparents la semaine prochaine sur les tests de saisonnalité, et quelques exemples pratiques de prévision. Les transparents sont en ligne ici,
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Arthur Charpentier (November 21, 2012). Introduction aux processus SARIMA. Freakonometrics. Retrieved August 17, 2026 from https://doi.org/10.58079/ounp