Article (de vulgarisation) sur les mesures de risque

Parution d’un article sur l’histoire des mesures de risques, dans la revue Risques, en partant des débats suite à la vaccination, jusqu’à l’adoption de la VaR (Value-at-Risk, i.e un quantile statistique) sous la pression de JP Morgan. En particulier, je voulais rappeler dans ce débat le lien avec la “probabilité de ruine“, étudiée en actuariat depuis plus d’un siècle correspondant à la principale mesure de risque car explicitement liée à la solvabilité d’une compagnie d’assurance.



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Arthur Charpentier (2009, February 11). Article (de vulgarisation) sur les mesures de risque. Freakonometrics. Retrieved May 19, 2024, from https://doi.org/10.58079/oua6

One thought on “Article (de vulgarisation) sur les mesures de risque”

  1. L’article doit être très interessant à l’image de ceux qui ont été publiés sauf que sa visualisation est impossible.
    Y’aurait-il un lien où je pourrais le parcourir?

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