Nous allons commencer demain la modélisation des séries temporelles. Les transparents de la séance sont en ligne ici. Je rappelle que les notes de cours (complètes) sont également en ligne, là. Je continuerai à poster régulièrement des billets contenant des commandes R.

Au programme cette semaine, l’utilisation des méthodes de régression pour extraire tendance et cycle, le lissage exponentielle (simple, double et saisonnier), et une présentation des notions importantes dans le cours (stationnarité, autocorrélations, bruit blanc, etc).

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