Copules et risques corrélés

https://blogperso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/public/perso2/.copula-density-proj_m.jpg

J’avais promis dans un commentaire que je mettrais bientôt en ligne un survey sur les copules…. après plusieurs mois de retard, le document est en ligne [pdf], et il est sobrement intitulé copules et risques multiples. Toutes les remarques et critiques sont les bienvenues ! Il s’agit d’un chapitre pour un livre dont je mettrais la référence en ligne ultérieurement. A priori, ce document devrait servir de base pour le cours qui sera donné dans un mois au CIRM (mentionné ici, dans le cadre des Journées d’Études Statistiques).



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Arthur Charpentier (2010, October 14). Copules et risques corrélés. Freakonometrics. Retrieved February 22, 2024, from https://doi.org/10.58079/ouf3

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