Pour poursuivre un ancien billet, je voulais revenir plus particulièrement sur l’algorithme de Panjer, et sur la précision de l’approximation faite en discrétisant la loi des coûts individuels. Les références sont ici
- Panjer, H H. (1981). “Recursive evaluation of a family of compound distributions.” ASTIN Bulletin 12 (1): 22–26.
- Sundt ,B. et Jewell, W.S. (1981). “Further results on recursive evaluation of compound distributions” ASTIN Bulletin 12 (1): 27–39.
Je reprends ici un partie de l’article de wikipedia sur le sujet. Comme toujours, on souhaite approcher la loi de

On suppose ici que les coûts individuels sont discrets, et on pose
![f_k = P[X_i = hk].\,](https://upload.wikimedia.org/math/0/a/e/0aec4af2d75e9eb87a5091179a297b4a.png)
On suppose de plus que les nombres sont dans une classe un peu particulière, vérifiant
![P[N=k] = p_k=](https://upload.wikimedia.org/math/8/4/1/8410ac49ee291dbbc206bca59999d6a3.png)
En fait, cette condition n’est pas trop forte, la plupart des lois classiques étant de ce type.

.
est alors obtenue par récurrence, en posant


et ensuite
L’avantage c’est que tout cela a été programmé sous R… Pour la discrétisation, je reprends ici actuar qui propose plusieurs techniques. En particulier on distinguera entre une borne supérieure et une borne inférieure, une version arrondir et une version sans biais.
> fx <- discretize(pgamma(x, 2, 1), method = "upper", from = 0, to = 17, step = 0.5) > fx <- discretize(pgamma(x, 2, 1), method = "lower", from = 0, to = 17, step = 0.5) > fx <- discretize(pgamma(x, 2, 1), method = "rouding", from = 0, to = 17, step = 0.5) > fx <- discretize(pgamma(x, 2, 1),method = "unbiased", lev = levgamma(x, 1), from = 0, to = 17, step = 0.5)
On peut alors utiliser l’algorithme de Panjer pour calculer la loi composée basée sur ces discrétisations. Au niveau de la programmation, le code est le suivant
> fx <- discretize(pgamma(x, 2, 1), from = 0, to = 22,
+ step = 0.5, method = "unbiased", lev = levgamma(x,2, 1))
> Fs <- aggregateDist("recursive", model.freq = "poisson",
+ model.sev = fx, lambda = 10, x.scale = 0.5)
Graphiquement, on obtient la distribution suivante pour la loi composée (fonction de répartition et fonction quantile).







, correspondant aux dates d’arrivée des sinistres, ou bien par
.
sera un processus de Poisson homogène d’intensité
si les durées entre arrivées,
i.i.d. de loi exponentielle de paramètre
est alors
. La première idée pour simuler un tel processus est de supposer qu’il existe
.
qui vaut

Je remets ici un lien vers un vieux 




Même si nous n’avons pas l’accord de l’Institut des Actuaires pour délivrer le titre d’actuaire, le Master Statistique & Econométrie offre une formation poussée en méthodologie statistique et économétrique, avec 2 gros cours d’assurance… ce qui devrait intéresser les compagnies et mutuelles d’assurance. En tous cas la demande est là semble-t-il. Moralité,


Unfortunately, this result is (probably) not correct (and if it is valid, it is nontrivial). It should be possible to construct a counterexample (thanks to Roger Nelsen (






Parution d’un 











