Estimation et prévision pour des séries temporelles

Pour la fin de cours de modèles de prévision , quelques transparents sur l’identification et l’estimation des modèles SARIMA, quelques compléments sur les tests (racines unités et non-stationnarité, ainsi que saisonnalité), et enfin, quelques pistes pour construire des prédictions (avec une quantification de l’incertitude), avec des codes R. Les transparents sont en ligne ici (même si la page de garde est identique aux autres, il s’agit de nouveau matériel). Maintenant que les transparents sont finis (et en ligne) les prochains billets seront orientés autour de la modélisation et des aspects computationnels.


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