Séries Temporelles, références et exercices

Ce semestre, je vais donner le cours de Séries Temporelles du Master Statistique & Économétrie. Le plan de cours sera, en gros

  1. Concepts généraux, définition, stationnarité, processus Gaussien, propriété de Markov
  2. Opérateurs Retards
  3. Notions de lissage exponentiel
  4. Modèles Linéaires Stationnaires univariés AR et MA
  5. Modèles Linéaires Non-Stationnaires univariées, ARIMA et racines unités
  6. Modèles Linéaires Multivariées, VAR et co-intégration
  7. Modèles Linéaires univariés saisonniers
  8. Modèles Non-Linéaires, ARCH et GARCH

Parmi les références utiles:

Je peux aussi renvoyer vers le Task Views, de R dédié aux Séries temporelles, afin ‘avoir des compléments d’informations sur les packages de R. Je mettrais d’ailleurs en ligne des billets au fur et à mesure. Je mets aussi en ligne quelques séries d’exercices. Pour les premières données avec lesquelles on jouera un peu,

> autoroute=read.table(
"http://freakonometrics.blog.free.fr/public/data/autoroute.csv",header=TRUE,sep=";")

(données de fréquentation d’autoroutes, en France).


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