Formation ERM de l’Institut des Actuaires

Intervention jeudi après midi dans le cadre de la formation ERM (Enterprise Risk Management) de l’Institut des Actuaires, sur le thème “everything you wanted to ask about tail dependence in risk management and you’re afraid to ask“.
Comme Anne-Laure Fougères est déjà intervenue sur les extrêmes, et que Stéphane Loisel ont présenté les copules, le cours sera une discussion autour des diverses recommandations du Groupe Consultatif, des documents du CEIOPS, et de divers documents qui circulent sur le calcul du SCR (Solvency Capital Requierment) de l’agrégation des risques. Ou “everything you wanted to ask about tail dependence in risk management and you’re afraid to ask“… Les slides sont en ligne ici, et ne contienent que les éléments illustratifs du cours.


One thought on “Formation ERM de l’Institut des Actuaires”

  1. Bonjour,

    les transparents sont de vous ? je voudrais les utiliser mais je voudrais savoir comment les citer car il semble que d’autres personnes aient des documents similaires, mais avec un autre nom.

    Merci pour les précisions, et pour votre blog,

    Keira

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